Сравнение AGOX с TRTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Cambria Trinity ETF (TRTY).
AGOX и TRTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. TRTY - это пассивный фонд от Cambria, который отслеживает доходность Cambria Trinity Index. Фонд был запущен 10 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и TRTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и TRTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 6.05% | 16.35% | 3.89% | 3.97% | -3.30% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у TRTY с доходностью 6.05%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRTY
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и TRTY
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии TRTY в 0.44%.
Доходность на риск
AGOX vs. TRTY — Ранг доходности на риск
AGOX
TRTY
Сравнение AGOX c TRTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Cambria Trinity ETF (TRTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | TRTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.93 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.48 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.86 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.45 | -10.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.93 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и TRTY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и TRTY
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности TRTY в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRTY Cambria Trinity ETF | 3.12% | 2.86% | 3.55% | 3.24% | 5.17% | 4.52% | 1.99% | 2.64% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и TRTY
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки TRTY в -22.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и TRTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -22.35% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -7.52% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -3.08% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -4.24% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.60% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и TRTY
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Cambria Trinity ETF (TRTY) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | TRTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.96% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 8.55% | +3.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 10.98% | +11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.74% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.47% | +8.79% |