Сравнение AGOX с THIR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и THOR Index Rotation ETF (THIR).
AGOX и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и THIR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | -2.68% |
THIR THOR Index Rotation ETF | -3.26% | 25.22% | 3.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у THIR с доходностью -3.26%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и THIR
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Доходность на риск
AGOX vs. THIR — Ранг доходности на риск
AGOX
THIR
Сравнение AGOX c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.07 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.97 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.38 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.94 | -2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 13.15 | -9.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.07 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.25 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и THIR составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и THIR
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности THIR в 0.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.36% | 0.35% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и THIR
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и THIR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -10.05% | -16.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -8.88% | -6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -6.14% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -1.90% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.99% | +2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и THIR
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с THOR Index Rotation ETF (THIR) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.54% | +2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 9.20% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 12.49% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.84% | +6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.84% | +6.42% |