Сравнение AGOX с ONOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF).
AGOX и ONOF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ONOF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index. Фонд был запущен 12 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и ONOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и ONOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | -3.65% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 15.29% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ONOF с доходностью -3.65%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONOF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и ONOF
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ONOF в 0.39%.
Доходность на риск
AGOX vs. ONOF — Ранг доходности на риск
AGOX
ONOF
Сравнение AGOX c ONOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | ONOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.76 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 1.20 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.11 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 4.73 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.60 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и ONOF составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и ONOF
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности ONOF в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.43% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и ONOF
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, примерно равная максимальной просадке ONOF в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ONOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -26.21% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -12.17% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -5.41% | -6.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -6.31% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.85% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и ONOF
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | ONOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.65% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 8.96% | +3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 17.32% | +5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 14.35% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 14.45% | +4.81% |