Сравнение AGOX с MOOD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD).
AGOX и MOOD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и MOOD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -3.43% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 6.93% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -2.90% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 6.93%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 13.11%
- 1 год
- 32.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и MOOD
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.68%.
Доходность на риск
AGOX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
AGOX
MOOD
Сравнение AGOX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.26 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.70 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.45 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 3.32 | -2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 11.81 | -8.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.26 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.24 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и MOOD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и MOOD
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности MOOD в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.38% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и MOOD
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и MOOD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -14.34% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -9.71% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -7.10% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -2.27% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.73% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и MOOD
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.42% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 13.00% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 14.26% | +8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.17% | +7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 12.17% | +7.09% |