Сравнение AGOX с MOOD
AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGOX returned 17.77%/yr vs 19.91%/yr for MOOD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.73%/yr for MOOD.
Доходность
Сравнение доходности AGOX и MOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность 21.36%, что значительно выше, чем у MOOD с доходностью 12.53%.
AGOX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 17.43%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- —
MOOD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 12.53%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGOX и MOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 21.36% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -3.22% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 12.53% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
Correlation
The correlation between AGOX and MOOD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.69 |
The correlation between AGOX and MOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGOX vs. MOOD — Ранг доходности на риск
AGOX
MOOD
Сравнение AGOX c MOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGOX | MOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 3.35 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 10.29 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGOX и MOOD
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и MOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGOX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -14.34% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -9.71% | -5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -9.71% | -11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.31% | -2.72% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -2.31% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.15% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и MOOD
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGOX | MOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 4.55% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 12.93% | +3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 14.68% | +3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 12.17% | +7.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.66% | 12.17% | +7.49% |
Сравнение комиссий AGOX и MOOD
AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии MOOD в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и MOOD
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности MOOD в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 2.66% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.36% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGOX and MOOD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGOX has higher volatility (5.36%) compared to MOOD (4.55%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs MOOD's -14.34%.
On 3-year performance, MOOD leads with 19.91% vs 17.77% for AGOX. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.91% return vs 17.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.33% for AGOX.
AGOX has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.36% for MOOD.
They also come from different issuers: Adaptive Funds and Relative Sentiment. Their fees differ too: 1.33% for AGOX and 0.73% for MOOD.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGOX и MOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор