Сравнение AGOX с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
AGOX управляется Adaptive Funds. Фонд был запущен 20 сент. 2012 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOX и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOX и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | -5.64% | 8.58% | 15.97% | 19.07% | -19.21% | 9.82% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 13.65% | -12.13% | 7.02% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOX показывает доходность -5.64%, что значительно ниже, чем у ABALX с доходностью -1.12%.
AGOX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOX и ABALX
AGOX берет комиссию в 1.69%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
AGOX vs. ABALX — Ранг доходности на риск
AGOX
ABALX
Сравнение AGOX c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOX | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 2.28 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 2.43 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 10.15 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.56 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между AGOX и ABALX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOX и ABALX
Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 3.42% | 3.23% | 3.94% | 0.27% | 0.20% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок AGOX и ABALX
Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -40.20% | +13.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.32% | -7.33% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -5.37% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -3.86% | -4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 1.76% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOX и ABALX
Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOX | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.89% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 6.96% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 11.22% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.45% | +8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.63% | +8.63% |