PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOX с ABALX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGOX с ABALX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGOX (Adaptive Alpha Opportunities ETF) and ABALX (American Funds American Balanced Fund Class A) are both funds - AGOX is a Tactical Allocation fund actively managed by Adaptive Funds, while ABALX is a Diversified Portfolio fund actively managed by American Funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, AGOX returned 8.94%/yr vs 9.43%/yr for ABALX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGOX charges 1.33%/yr vs 0.56%/yr for ABALX.

Доходность

Сравнение доходности AGOX и ABALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGOX показывает доходность 21.85%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью 9.47%.

AGOX

1 день
0.58%
1 месяц
8.07%
С начала года
21.85%
6 месяцев
19.22%
1 год
26.89%
3 года*
18.41%
5 лет*
8.94%
10 лет*
—

ABALX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.47%
6 месяцев
10.29%
1 год
23.98%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGOX и ABALX

2026 (YTD)20252024202320222021
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		21.85%8.58%15.97%19.07%-19.21%9.82%
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		9.47%18.45%14.63%13.65%-12.13%7.02%

Correlation

The correlation between AGOX and ABALX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2021 г.

0.79

The correlation between AGOX and ABALX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adaptive Alpha Opportunities ETF

American Funds American Balanced Fund Class A

Часто сравнивают с AGOX:
AGOX с CLSEAGOX с NTSXAGOX с QAIAGOX с ONEVAGOX с TBFGAGOX с VTIAGOX с AOA
Часто сравнивают с ABALX:
ABALX с FBALXABALX с CGBLABALX с VOOABALX с SPYABALX с AGTHXABALX с AMECXABALX с SVBAX

Доходность на риск

AGOX vs. ABALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOX
Ранг доходности на риск AGOX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ABALX
Ранг доходности на риск ABALX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOX c ABALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOXABALXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.81

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
3.94

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.53

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.49

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.44

15.74

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOX vs. ABALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOX на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа ABALX равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOX и ABALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOXABALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.81

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок AGOX и ABALX

Максимальная просадка AGOX за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOX и ABALX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGOXABALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-40.20%

+13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-7.03%

-8.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-10.68%

-10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.93%

-18.76%

-8.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.46%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-3.85%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

1.55%

+2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOX и ABALX

Adaptive Alpha Opportunities ETF (AGOX) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что AGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGOXABALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

2.71%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.91%

6.82%

+9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

8.73%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

10.49%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

10.67%

+9.00%

Сравнение комиссий AGOX и ABALX

AGOX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии ABALX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOX и ABALX

Дивидендная доходность AGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности ABALX в 7.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A		7.58%8.27%6.87%2.05%2.30%4.30%4.35%3.49%5.49%4.72%4.24%5.60%
AGOX
Adaptive Alpha Opportunities ETF		2.65%3.23%3.94%0.27%0.20%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGOX and ABALX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGOX has higher volatility (6.21%) compared to ABALX (2.71%). In terms of maximum drawdown, AGOX dropped -26.93% vs ABALX's -40.20%.

ABALX currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGOX и ABALX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор