Сравнение AGOVX с VADAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. VADAX управляется Invesco.
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и VADAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и VADAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 0.54% | 10.89% | 12.40% | 13.29% | -12.07% | 28.93% | 12.30% | 28.59% | -8.19% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VADAX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 1.11% против 10.69% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
VADAX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 12.19%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и VADAX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.
Доходность на риск
AGOVX vs. VADAX — Ранг доходности на риск
AGOVX
VADAX
Сравнение AGOVX c VADAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | VADAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.72 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.13 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.91 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 4.10 | +3.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.72 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.58 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.45 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и VADAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и VADAX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности VADAX в 10.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
VADAX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | 10.15% | 10.21% | 8.77% | 4.69% | 8.49% | 9.80% | 6.21% | 4.49% | 6.90% | 2.76% | 0.30% | 2.77% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и VADAX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и VADAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -60.27% | +26.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -12.61% | +9.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -21.74% | +9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -39.32% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -6.01% | +4.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -7.13% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 2.80% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и VADAX
Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | VADAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 4.47% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 8.87% | -6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 17.25% | -14.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 16.30% | -12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 18.54% | -13.22% |