Сравнение AGOVX с OPPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Global Fund (OPPAX).
AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. OPPAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 дек. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности AGOVX и OPPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGOVX и OPPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | -0.17% | 6.61% | 7.01% | 4.57% | -10.05% | 3.90% | -6.66% | 10.04% | -2.86% | 1.68% |
OPPAX Invesco Global Fund | -8.67% | 15.20% | 16.16% | 34.18% | -32.18% | 15.23% | 27.64% | 31.58% | -13.65% | 36.25% |
Доходность по периодам
С начала года, AGOVX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у OPPAX с доходностью -8.67%. За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям OPPAX по среднегодовой доходности: 1.11% против 10.52% соответственно.
AGOVX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 1.11%
OPPAX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- -6.16%
- 1 год
- 10.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGOVX и OPPAX
AGOVX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии OPPAX в 1.04%.
Доходность на риск
AGOVX vs. OPPAX — Ранг доходности на риск
AGOVX
OPPAX
Сравнение AGOVX c OPPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Global Fund (OPPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGOVX | OPPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.58 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.02 | +1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.16 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 0.52 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGOVX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.58 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.21 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.52 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.48 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между AGOVX и OPPAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGOVX и OPPAX
Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности OPPAX в 27.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGOVX Invesco Income Fund | 4.69% | 5.09% | 5.12% | 4.61% | 3.45% | 2.96% | 4.14% | 4.69% | 2.76% | 1.89% | 1.72% | 1.55% |
OPPAX Invesco Global Fund | 27.15% | 24.79% | 11.93% | 10.72% | 14.18% | 7.18% | 5.72% | 1.35% | 12.92% | 5.92% | 0.69% | 5.17% |
Просадки
Сравнение просадок AGOVX и OPPAX
Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки OPPAX в -60.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и OPPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGOVX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.41% | -60.39% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.67% | -16.26% | +13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.79% | -41.90% | +30.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -41.90% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -11.73% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -15.49% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 5.59% | -4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGOVX и OPPAX
Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Global Fund (OPPAX) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGOVX | OPPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 7.65% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 12.82% | -10.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 21.50% | -18.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 21.17% | -17.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 20.63% | -15.31% |