PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGOVX с ACSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGOVX с ACSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX).

AGOVX управляется Invesco. Фонд был запущен 27 апр. 1987 г.. ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г..

Доходность

Сравнение доходности AGOVX и ACSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGOVX и ACSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGOVX
Invesco Income Fund		-0.17%6.61%7.01%4.57%-10.05%3.90%-6.66%10.04%-2.86%1.68%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		0.00%17.22%15.00%12.37%0.74%33.33%-0.78%24.35%-12.34%17.75%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции AGOVX уступали акциям ACSTX по среднегодовой доходности: 1.11% против 11.92% соответственно.

AGOVX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.02%
3 года*
5.04%
5 лет*
1.64%
10 лет*
1.11%

ACSTX

1 день
2.27%
1 месяц
-4.74%
С начала года
0.00%
6 месяцев
4.23%
1 год
14.20%
3 года*
14.89%
5 лет*
11.50%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Fund

Invesco Comstock Fund

Часто сравнивают с AGOVX:
AGOVX с QQQMAGOVX с ACEIXAGOVX с SUBFXAGOVX с AFLIXAGOVX с DFLEXAGOVX с PUTIXAGOVX с SCFZX
Часто сравнивают с ACSTX:
ACSTX с VAFAXACSTX с ACEIXACSTX с STZACSTX с SAIFXACSTX с SHRAXACSTX с SWPPXACSTX с SPY

Сравнение комиссий AGOVX и ACSTX

AGOVX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии ACSTX в 0.80%.

AGOVX
Invesco Income Fund
ACSTX
Invesco Comstock Fund

Доходность на риск

AGOVX vs. ACSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGOVX
Ранг доходности на риск AGOVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGOVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGOVX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGOVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGOVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ACSTX
Ранг доходности на риск ACSTX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSTX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSTX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSTX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGOVX c ACSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Fund (AGOVX) и Invesco Comstock Fund (ACSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGOVXACSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.88

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

1.29

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.10

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.67

4.45

+3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGOVX vs. ACSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGOVX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа ACSTX равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGOVX и ACSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGOVXACSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.88

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.50

+0.28

Корреляция

Корреляция между AGOVX и ACSTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGOVX и ACSTX

Дивидендная доходность AGOVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности ACSTX в 8.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGOVX
Invesco Income Fund		4.69%5.09%5.12%4.61%3.45%2.96%4.14%4.69%2.76%1.89%1.72%1.55%
ACSTX
Invesco Comstock Fund		8.84%8.79%10.17%8.44%13.00%8.66%2.05%6.66%10.03%3.60%6.98%1.10%

Просадки

Сравнение просадок AGOVX и ACSTX

Максимальная просадка AGOVX за все время составила -33.41%, что меньше максимальной просадки ACSTX в -58.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGOVX и ACSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

AGOVXACSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.41%

-58.61%

+25.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-12.22%

+9.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.79%

-17.25%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-44.80%

+11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-5.93%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-9.37%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.62%

3.01%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AGOVX и ACSTX

Текущая волатильность для Invesco Income Fund (AGOVX) составляет 1.20%, в то время как у Invesco Comstock Fund (ACSTX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что AGOVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGOVXACSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

4.23%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

8.44%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

16.11%

-13.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

15.49%

-12.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

19.50%

-14.18%