Сравнение AGO с CNQ
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while CNQ operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, AGO returned 13.58%/yr vs 17.89%/yr for CNQ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и CNQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 35.04%. За последние 10 лет акции AGO уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 13.58% против 17.89% соответственно.
AGO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- -14.12%
- 6 месяцев
- -14.45%
- 1 год
- -8.27%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 13.58%
CNQ
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 35.04%
- 6 месяцев
- 38.56%
- 1 год
- 38.90%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 26.12%
- 10 лет*
- 17.89%
Сравнение доходности по годам AGO и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -14.12% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 35.04% | 15.58% | -1.31% | 23.72% | 42.82% | 83.55% | -19.06% | 39.72% | -29.92% | 15.97% |
Correlation
The correlation between AGO and CNQ is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.30 |
The correlation between AGO and CNQ shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
CNQ:
CA$4.65
AGO:
6.83
CNQ:
13.62
AGO:
0.06
CNQ:
0.65
AGO:
2.98
CNQ:
3.25
AGO:
$951.00M
CNQ:
CA$40.74B
AGO:
$663.00M
CNQ:
CA$12.53B
AGO:
$500.00M
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. CNQ — Ранг доходности на риск
AGO
CNQ
Сравнение AGO c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.09 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.92 | -7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и CNQ
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки CNQ в -80.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -80.75% | -9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -14.16% | -5.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -35.85% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -35.85% | +5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -77.84% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.86% | -9.57% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -23.51% | +3.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.12% | 6.30% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и CNQ
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 5.98%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.56% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.99% | 24.09% | -7.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 29.06% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.30% | 32.86% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.96% | 40.24% | -6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и CNQ
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности CNQ в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.88% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и CNQ
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and CNQ have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNQ has higher volatility (8.56%) compared to AGO (5.98%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs CNQ's -80.75%.
CNQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор