Сравнение AGO с ACU
AGO (Assured Guaranty Ltd.) and ACU (Acme United Corporation) are both stocks. AGO operates in Insurance - Specialty (Financial Services), while ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AGO returned 14.41%/yr vs 11.95%/yr for ACU. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGO и ACU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGO показывает доходность -12.02%, что значительно ниже, чем у ACU с доходностью 16.83%. За последние 10 лет акции AGO превзошли акции ACU по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.95% соответственно.
AGO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- -12.02%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 14.41%
ACU
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 10.86%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 14.64%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 24.48%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам AGO и ACU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGO Assured Guaranty Ltd. | -12.02% | 1.44% | 22.08% | 22.52% | 26.20% | 62.33% | -33.94% | 30.12% | 14.95% | -9.03% |
ACU Acme United Corporation | 16.83% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% | -6.95% |
Correlation
The correlation between AGO and ACU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2004 г. | 0.10 |
Over the past year, AGO and ACU have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AGO:
$11.20
ACU:
$2.07
AGO:
6.99
ACU:
22.55
AGO:
0.06
ACU:
0.25
AGO:
3.05
ACU:
1.28
AGO:
$951.00M
ACU:
$150.64M
AGO:
$663.00M
ACU:
$59.51M
AGO:
$500.00M
ACU:
$17.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGO vs. ACU — Ранг доходности на риск
AGO
ACU
Сравнение AGO c ACU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Assured Guaranty Ltd. (AGO) и Acme United Corporation (ACU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGO | ACU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.94 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.22 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGO и ACU
Максимальная просадка AGO за все время составила -90.18%, примерно равная максимальной просадке ACU в -91.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGO и ACU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGO | ACU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -91.05% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.84% | -20.05% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.83% | -32.71% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.23% | -51.48% | +21.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.48% | -52.47% | -9.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.85% | -3.35% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.83% | -38.90% | +19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 8.53% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGO и ACU
Текущая волатильность для Assured Guaranty Ltd. (AGO) составляет 4.99%, в то время как у Acme United Corporation (ACU) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что AGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGO | ACU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 6.66% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 19.63% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 31.99% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.21% | 40.39% | -13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.95% | 42.39% | -8.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGO и ACU
Дивидендная доходность AGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ACU в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.37% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
AGO Assured Guaranty Ltd. | 1.84% | 1.51% | 1.38% | 1.50% | 1.61% | 1.75% | 2.54% | 1.47% | 1.67% | 1.68% | 1.38% | 1.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGO и ACU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Assured Guaranty Ltd. и Acme United Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGO и ACU
AGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
AGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 261.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Assured Guaranty Ltd. сообщила о чистой прибыли в 88.00M при выручке в 261.00M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
AGO and ACU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACU has higher volatility (6.66%) compared to AGO (4.99%). In terms of maximum drawdown, AGO dropped -90.18% vs ACU's -91.05%.
ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGO и ACU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор