Сравнение ACU с EHC
ACU (Acme United Corporation) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, ACU returned 2.03%/yr vs 10.72%/yr for EHC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ACU и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ACU показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -2.43%.
ACU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 6.34%
- 6 месяцев
- 12.33%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 11.06%
EHC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- -8.39%
- 1 год
- -14.53%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ACU и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 6.34% | 9.67% | -11.61% | 100.21% | -33.82% | 13.48% | 29.39% | 71.41% | -37.83% |
EHC Encompass Health Corporation | -2.43% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% |
Correlation
The correlation between ACU and EHC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2018 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
ACU:
$176.80M
EHC:
$10.38B
ACU:
$2.07
EHC:
$5.99
ACU:
20.53
EHC:
17.24
ACU:
0.23
EHC:
1.44
ACU:
1.16
EHC:
1.73
ACU:
1.51K
EHC:
3.14
ACU:
$150.64M
EHC:
$6.07B
ACU:
$59.51M
EHC:
$2.44B
ACU:
$17.53M
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ACU vs. EHC — Ранг доходности на риск
ACU
EHC
Сравнение ACU c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACU | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | -0.56 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.09 | -1.08 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACU | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.56 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.42 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.48 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок ACU и EHC
Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ACU | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.05% | -39.54% | -51.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.05% | -26.09% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.71% | -26.09% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.48% | -35.10% | -16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.04% | -18.57% | +6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.95% | -12.08% | -26.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 13.51% | -4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACU и EHC
Acme United Corporation (ACU) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что ACU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ACU | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 6.32% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.95% | 19.91% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.00% | 26.22% | +5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.41% | 25.93% | +14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.37% | 28.25% | +14.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACU и EHC
Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности EHC в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACU Acme United Corporation | 1.50% | 1.54% | 1.61% | 1.31% | 2.47% | 1.54% | 1.59% | 2.02% | 3.09% | 1.79% | 1.56% | 2.07% |
EHC Encompass Health Corporation | 0.72% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ACU и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ACU и EHC
ACU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ACU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
ACU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
ACU and EHC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ACU has higher volatility (7.21%) compared to EHC (6.32%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs EHC's -39.54%.
ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ACU и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор