PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ACU с EHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ACU с EHC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ACU (Acme United Corporation) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. ACU operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while EHC operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 5 years, ACU returned 2.38%/yr vs 10.55%/yr for EHC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ACU и EHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Acme United Corporation (ACU) и Encompass Health Corporation (EHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ACU показывает доходность 15.28%, что значительно выше, чем у EHC с доходностью -5.52%.

ACU

1 день
2.33%
1 месяц
9.39%
С начала года
15.28%
6 месяцев
11.71%
1 год
20.84%
3 года*
23.92%
5 лет*
2.38%
10 лет*
11.80%

EHC

1 день
1.24%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.49%
1 год
-16.35%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ACU и EHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ACU
Acme United Corporation		15.28%9.67%-11.61%100.21%-33.82%13.48%29.39%71.41%-37.83%1.47%
EHC
Encompass Health Corporation		-5.52%15.67%39.17%12.62%16.77%-19.90%21.42%14.26%26.89%0.20%

Correlation

The correlation between ACU and EHC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г.

0.08

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ACU:

$191.67M

EHC:

$10.05B

EPS

ACU:

$2.07

EHC:

$5.99

Коэффициент P/E

ACU:

22.25

EHC:

16.69

Коэффициент PEG

ACU:

0.25

EHC:

1.39

Коэффициент P/S

ACU:

1.26

EHC:

1.68

Коэффициент P/B

ACU:

1.64K

EHC:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

ACU:

$150.64M

EHC:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

ACU:

$59.51M

EHC:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

ACU:

$17.53M

EHC:

$1.42B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Acme United Corporation

Encompass Health Corporation

Часто сравнивают с ACU:
ACU с JLLACU с VOOACU с NVDAACU с CERSACU с AGOACU с NLACU с ARLP
Часто сравнивают с EHC:
EHC с DVAEHC с THCEHC с COSTEHC с CAHEHC с IYWEHC с ^SP500TREHC с PFE

Доходность на риск

ACU vs. EHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ACU
Ранг доходности на риск ACU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACU: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACU: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EHC
Ранг доходности на риск EHC: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHC: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ACU c EHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Acme United Corporation (ACU) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ACUEHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
-0.60

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.72

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.90

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.63

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

-1.15

+3.60

ACU vs. EHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ACU на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа EHC равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ACU и EHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ACU и EHC

Максимальная просадка ACU за все время составила -91.05%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACU и EHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ACUEHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.05%

-39.54%

-51.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.05%

-26.09%

+6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.71%

-26.09%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.48%

-35.10%

-16.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-21.15%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.91%

-12.13%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.53%

14.29%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ACU и EHC

Текущая волатильность для Acme United Corporation (ACU) составляет 7.21%, в то время как у Encompass Health Corporation (EHC) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что ACU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ACUEHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

8.64%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.59%

20.87%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.98%

27.21%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.38%

26.08%

+14.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.40%

28.28%

+14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ACU и EHC

Дивидендная доходность ACU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности EHC в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACU
Acme United Corporation		1.39%1.54%1.61%1.31%2.47%1.54%1.59%2.02%3.09%1.79%1.56%2.07%
EHC
Encompass Health Corporation		0.74%0.66%0.51%0.90%20.45%1.72%1.35%1.59%1.69%0.51%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ACU и EHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Acme United Corporation и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
52.30K
1.59B
(ACU) Общая выручка
(EHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ACU и EHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Acme United Corporation и Encompass Health Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.7%
48.4%
Активы портфеля
ACU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.79K при выручке в 52.30K, что соответствует валовой рентабельности в 39.7%.

EHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

ACU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.75K при выручке в 52.30K, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

EHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.

ACU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Acme United Corporation сообщила о чистой прибыли в 985.00 при выручке в 52.30K, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

EHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

ACU and EHC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHC has higher volatility (8.64%) compared to ACU (7.21%). In terms of maximum drawdown, ACU dropped -91.05% vs EHC's -39.54%.

ACU currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ACU и EHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор