Сравнение AGNCM с TLT
AGNCM (AGNC Investment Corp.) is a stock, while TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Over the past 5 years, AGNCM returned 7.58%/yr vs -7.75%/yr for TLT. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGNCM и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCM показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
AGNCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $305.62K | $303.14K | $384.62K | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам AGNCM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 6.92% | 5.19% | 18.72% | 27.86% | -16.44% | 10.76% | 4.22% | 10.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.88% |
Correlation
The correlation between AGNCM and TLT is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCM vs. TLT — Ранг доходности на риск
AGNCM
TLT
Сравнение AGNCM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.98 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.22 | +2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.48 | +9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNCM и TLT
Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -48.35% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -7.74% | +4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -14.79% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -43.70% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -41.60% | +41.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -14.00% | +9.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 3.65% | -2.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCM и TLT
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.51% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 6.88% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 9.25% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 15.74% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 14.83% | +11.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCM и TLT
Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 8.56% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
AGNCM and TLT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to AGNCM (1.45%). In terms of maximum drawdown, AGNCM dropped -55.99% vs TLT's -48.35%.
AGNCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCM и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор