Сравнение AGNCM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности AGNCM и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCM и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 0.35% | 5.19% | 18.72% | 27.86% | -16.44% | 10.76% | 4.22% | 9.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 15.27% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNCM показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
AGNCM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCM vs. TLT — Ранг доходности на риск
AGNCM
TLT
Сравнение AGNCM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCM | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.13 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.10 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.06 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -0.13 | +4.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.13 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | -0.37 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.26 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между AGNCM и TLT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCM и TLT
Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 9.08% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCM и TLT
Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -48.35% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -9.23% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -43.70% | +15.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -40.23% | +38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -13.62% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 4.39% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCM и TLT
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.66%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCM | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.71% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 6.61% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 11.40% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 15.88% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 14.93% | +11.90% |