Сравнение AGNCM с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCM или TLT.
Основные характеристики
| AGNCM | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | -8.85% |
| Дох-ть за 1 год | 31.40% | -13.14% |
| Дох-ть за 3 года | 6.82% | -11.39% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.50% | -4.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | -0.76 |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 16.69% |
| Макс. просадка | -55.99% | -48.35% |
| Current Drawdown | 0.00% | -43.21% |
Корреляция
Корреляция между AGNCM и TLT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGNCM и TLT
С начала года, AGNCM показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -8.85%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGNCM c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCM и TLT
Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности TLT в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 6.90% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.92% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.94% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCM и TLT
Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCM и TLT
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.43%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.