PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AGNCM с AGNCN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AGNCM и AGNCN составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности AGNCM и AGNCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
56.06%
60.86%
AGNCM
AGNCN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCM:

2.68

AGNCN:

2.14

Коэф-т Сортино

AGNCM:

4.05

AGNCN:

3.40

Коэф-т Омега

AGNCM:

1.57

AGNCN:

1.40

Коэф-т Кальмара

AGNCM:

9.82

AGNCN:

7.02

Коэф-т Мартина

AGNCM:

35.94

AGNCN:

21.43

Индекс Язвы

AGNCM:

0.46%

AGNCN:

0.60%

Дневная вол-ть

AGNCM:

6.09%

AGNCN:

6.02%

Макс. просадка

AGNCM:

-55.99%

AGNCN:

-53.34%

Текущая просадка

AGNCM:

-0.67%

AGNCN:

-1.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCM:

$8.99B

AGNCN:

$8.81B

EPS

AGNCM:

-$1.86

AGNCN:

-$1.86

Общая выручка (12 мес.)

AGNCM:

$3.43B

AGNCN:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCM:

$3.83B

AGNCN:

$3.83B

EBITDA (12 мес.)

AGNCM:

$5.01B

AGNCN:

$5.01B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCM показывает доходность 15.07%, что значительно выше, чем у AGNCN с доходностью 11.59%.


AGNCM

С начала года

15.07%

1 месяц

0.48%

6 месяцев

4.89%

1 год

16.31%

5 лет (среднегодовая)

7.85%

10 лет (среднегодовая)

N/A

AGNCN

С начала года

11.59%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

4.11%

1 год

12.91%

5 лет (среднегодовая)

8.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AGNCM c AGNCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNCM, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.682.14
Коэффициент Сортино AGNCM, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.053.40
Коэффициент Омега AGNCM, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.571.40
Коэффициент Кальмара AGNCM, с текущим значением в 9.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.827.02
Коэффициент Мартина AGNCM, с текущим значением в 35.94, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0035.9421.43
AGNCM
AGNCN

Показатель коэффициента Шарпа AGNCM на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNCN равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCM и AGNCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.68
2.14
AGNCM
AGNCN

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCM и AGNCN

Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности AGNCN в 10.63%


TTM2023202220212020201920182017
AGNCM
AGNC Investment Corp.
8.37%7.32%8.66%6.68%6.92%5.73%0.00%0.00%
AGNCN
AGNC Investment Corp.
10.63%10.57%7.47%6.81%6.87%6.75%6.93%2.71%

Просадки

Сравнение просадок AGNCM и AGNCN

Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, примерно равная максимальной просадке AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и AGNCN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.67%
-1.58%
AGNCM
AGNCN

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCM и AGNCN

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.46%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNCN) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46%
1.67%
AGNCM
AGNCN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCM и AGNCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab