PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCM с AGNCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCM с AGNCN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNCN).

Доходность

Сравнение доходности AGNCM и AGNCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCM и AGNCN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGNCM
AGNC Investment Corp.		-0.44%5.19%18.72%27.86%-16.44%10.76%4.22%9.97%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		1.00%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%8.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCM:

$26.15B

AGNCN:

$27.30B

EPS

AGNCM:

$1.58

AGNCN:

$1.58

Коэффициент P/E

AGNCM:

15.11

AGNCN:

15.77

Коэффициент PEG

AGNCM:

0.04

AGNCN:

0.04

Коэффициент P/S

AGNCM:

13.15

AGNCN:

13.73

Коэффициент P/B

AGNCM:

2.51

AGNCN:

2.62

Общая выручка (12 мес.)

AGNCM:

$1.92B

AGNCN:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCM:

$1.92B

AGNCN:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

AGNCM:

$4.52B

AGNCN:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCM показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у AGNCN с доходностью 1.00%.

AGNCM

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.73%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

AGNCN

1 день
0.40%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.07%
1 год
7.45%
3 года*
11.97%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с AGNCM:
AGNCM с AGNCAGNCM с TLTAGNCM с GFFFXAGNCM с RITMAGNCM с SKT
Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с AGNCAGNCN с JEPQAGNCN с VOOAGNCN с PFFAAGNCN с GSBDAGNCN с TLTAGNCN с ZROZ

Доходность на риск

AGNCM vs. AGNCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCM c AGNCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCMAGNCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.05

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

1.50

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

1.56

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

7.76

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCM vs. AGNCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCM на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа AGNCN равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCM и AGNCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCMAGNCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.05

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.95

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.37

-0.09

Корреляция

Корреляция между AGNCM и AGNCN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCM и AGNCN

Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что меньше доходности AGNCN в 9.56%

TTM202520242023202220212020201920182017
AGNCM
AGNC Investment Corp.		9.16%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%0.00%0.00%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.56%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%

Просадки

Сравнение просадок AGNCM и AGNCN

Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, примерно равная максимальной просадке AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и AGNCN.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCMAGNCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-53.34%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-4.15%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-13.62%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-1.23%

-1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-2.28%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

0.96%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCM и AGNCN

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.77%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNCN) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCMAGNCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.89%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

3.43%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

7.11%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

9.54%

+3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

23.16%

+3.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCM и AGNCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
1.26B
(AGNCM) Общая выручка
(AGNCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию