PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCM с SKT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCM с SKT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCM) и Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT).

Доходность

Сравнение доходности AGNCM и SKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCM) и Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCM и SKT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGNCM
AGNC Investment Corp.		-0.44%5.19%18.72%27.86%-16.44%10.76%4.22%9.97%
SKT
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.		4.53%1.39%27.71%62.06%2.68%101.59%-27.28%-27.44%

Фундаментальные показатели

EPS

AGNCM:

$1.58

SKT:

$1.51

Коэффициент P/E

AGNCM:

15.11

SKT:

22.96

Коэффициент PEG

AGNCM:

0.04

SKT:

0.65

Коэффициент P/S

AGNCM:

13.15

SKT:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

AGNCM:

$1.92B

SKT:

$581.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCM:

$1.92B

SKT:

$405.06M

EBITDA (12 мес.)

AGNCM:

$4.52B

SKT:

$371.94M

Доходность по периодам

С начала года, AGNCM показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у SKT с доходностью 4.53%.

AGNCM

1 день
-0.79%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.43%
1 год
4.73%
3 года*
14.55%
5 лет*
7.03%
10 лет*
—

SKT

1 день
1.23%
1 месяц
-7.47%
С начала года
4.53%
6 месяцев
4.35%
1 год
3.52%
3 года*
25.56%
5 лет*
23.33%
10 лет*
5.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Tanger Factory Outlet Centers, Inc.

Часто сравнивают с AGNCM:
AGNCM с AGNCNAGNCM с AGNCAGNCM с TLTAGNCM с GFFFXAGNCM с RITM
Часто сравнивают с SKT:
SKT с MACSKT с SPGSKT с OSKT с OHISKT с VOOSKT с COSTSKT с AGNC

Доходность на риск

AGNCM vs. SKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SKT
Ранг доходности на риск SKT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKT: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKT: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCM c SKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCMSKTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.14

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

0.38

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.34

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.28

0.75

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCM vs. SKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCM на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SKT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCM и SKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCMSKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.14

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.08

Корреляция

Корреляция между AGNCM и SKT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCM и SKT

Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.16%, что больше доходности SKT в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCM
AGNC Investment Corp.		9.16%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKT
Tanger Factory Outlet Centers, Inc.		3.38%3.45%3.18%3.50%8.93%3.71%7.15%9.61%6.89%5.10%3.52%3.99%

Просадки

Сравнение просадок AGNCM и SKT

Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки SKT в -87.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и SKT.

Загрузка...

Показатели просадок

AGNCMSKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-87.32%

+31.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-10.34%

+4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-31.16%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.58%

-8.13%

+5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-16.40%

+12.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

7.30%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCM и SKT

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.77%, в то время как у Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGNCMSKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

5.65%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.63%

14.81%

-11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

26.20%

-17.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

32.35%

-19.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

42.29%

-15.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCM и SKT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Tanger Factory Outlet Centers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.26B
160.30M
(AGNCM) Общая выручка
(SKT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию