Сравнение AGNCM с SKT
AGNCM (AGNC Investment Corp.) and SKT (Tanger Factory Outlet Centers, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AGNCM in REIT - Mortgage, SKT in REIT - Retail. Over the past 5 years, AGNCM returned 7.67%/yr vs 23.02%/yr for SKT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNCM и SKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCM показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у SKT с доходностью 25.33%.
AGNCM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
SKT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 25.33%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 23.02%
- 10 лет*
- 6.18%
Сравнение доходности по годам AGNCM и SKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 4.11% | 5.19% | 18.72% | 27.86% | -16.44% | 10.76% | 4.22% | 10.14% |
SKT Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 25.33% | 1.39% | 27.71% | 62.06% | 2.68% | 101.59% | -27.28% | -28.11% |
Correlation
The correlation between AGNCM and SKT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AGNCM:
$1.33
SKT:
$1.44
AGNCM:
18.77
SKT:
28.48
AGNCM:
0.04
SKT:
0.13
AGNCM:
11.52
SKT:
5.91
AGNCM:
$2.33B
SKT:
$596.62M
AGNCM:
$2.30B
SKT:
$334.96M
AGNCM:
$3.72B
SKT:
$387.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCM vs. SKT — Ранг доходности на риск
AGNCM
SKT
Сравнение AGNCM c SKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCM | SKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 4.10 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 10.34 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNCM и SKT
Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки SKT в -87.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и SKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCM | SKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -87.32% | +31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -10.34% | +6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -20.96% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -31.16% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | 0.00% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -16.30% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 4.09% | -3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCM и SKT
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.31%, в то время как у Tanger Factory Outlet Centers, Inc. (SKT) волатильность равна 9.26%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCM | SKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 9.26% | -7.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.24% | 16.38% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 22.23% | -16.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 31.07% | -17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.42% | 42.40% | -15.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCM и SKT
Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности SKT в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 8.76% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKT Tanger Factory Outlet Centers, Inc. | 2.90% | 3.45% | 3.18% | 3.50% | 8.93% | 3.71% | 7.15% | 9.61% | 6.89% | 5.10% | 3.52% | 3.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNCM и SKT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Tanger Factory Outlet Centers, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNCM and SKT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKT has higher volatility (9.26%) compared to AGNCM (1.31%). In terms of maximum drawdown, AGNCM dropped -55.99% vs SKT's -87.32%.
SKT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCM и SKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор