Сравнение AGNCM с AGNC
AGNCM (AGNC Investment Corp.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AGNCM returned 7.58%/yr vs 5.87%/yr for AGNC. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGNCM и AGNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 7.55%.
AGNCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
AGNC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.41%
- 6 месяцев
- -0.84%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 27.43%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 6.29%
- Всё время*
- 11.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.89M | $216.48M | $181.21M | |
| $305.62K | $303.14K | $384.62K |
Сравнение доходности по годам AGNCM и AGNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 6.92% | 5.19% | 18.72% | 27.86% | -16.44% | 10.76% | 4.22% | 10.14% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 7.55% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 10.98% |
Correlation
The correlation between AGNCM and AGNC is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AGNCM:
$8.93B
AGNC:
$12.25B
AGNCM:
$2.00
AGNC:
$2.00
AGNCM:
12.54
AGNC:
5.33
AGNCM:
0.03
AGNC:
0.01
AGNCM:
9.02
AGNC:
3.83
AGNCM:
2.76
AGNC:
1.17
AGNCM:
$3.09B
AGNC:
$3.09B
AGNCM:
$2.34B
AGNC:
$2.34B
AGNCM:
$3.91B
AGNC:
$3.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCM vs. AGNC — Ранг доходности на риск
AGNCM
AGNC
Сравнение AGNCM c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCM | AGNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.47 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | 4.05 | +5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNCM и AGNC
Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и AGNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -54.56% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -18.71% | +15.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -30.48% | +16.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -50.28% | +21.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -5.61% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -13.49% | +9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 6.80% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCM и AGNC
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.45%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCM | AGNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 6.97% | -5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 15.95% | -11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 20.53% | -14.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 25.82% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 25.50% | +0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCM и AGNC
Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности AGNC в 13.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.50% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
AGNCM AGNC Investment Corp. | 8.56% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNCM и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNCM and AGNC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGNC has higher volatility (6.97%) compared to AGNCM (1.45%). In terms of maximum drawdown, AGNCM dropped -55.99% vs AGNC's -54.56%.
AGNCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCM и AGNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор