PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AGNCM с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AGNCM с AGNC

Последнее обновление 14 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGNCM или AGNC.

Корреляция

Корреляция между AGNCM и AGNC составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности AGNCM и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
60.72%
19.55%
AGNCM
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AGNCM:

2.17

AGNC:

1.04

Коэф-т Сортино

AGNCM:

3.31

AGNC:

1.44

Коэф-т Омега

AGNCM:

1.47

AGNC:

1.19

Коэф-т Кальмара

AGNCM:

6.57

AGNC:

0.60

Коэф-т Мартина

AGNCM:

19.26

AGNC:

3.83

Индекс Язвы

AGNCM:

0.64%

AGNC:

4.82%

Дневная вол-ть

AGNCM:

5.71%

AGNC:

17.80%

Макс. просадка

AGNCM:

-55.99%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

AGNCM:

-0.20%

AGNC:

-11.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNCM:

$9.04B

AGNC:

$9.19B

EPS

AGNCM:

-$1.86

AGNC:

$0.93

Общая выручка (12 мес.)

AGNCM:

$3.14B

AGNC:

$3.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCM:

$3.09B

AGNC:

$3.09B

EBITDA (12 мес.)

AGNCM:

$3.01B

AGNC:

$3.01B

Доходность по периодам

С начала года, AGNCM показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью 11.61%.

AGNCM

С начала года

-0.20%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

5.67%

1 год

12.10%

5 лет

12.77%

10 лет

N/A

AGNC

С начала года

11.61%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

5.58%

1 год

17.96%

5 лет

9.44%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AGNCM и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCM
Ранг риск-скорректированной доходности AGNCM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AGNCM c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNCM, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.002.171.04
Коэффициент Сортино AGNCM, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.311.44
Коэффициент Омега AGNCM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.471.19
Коэффициент Кальмара AGNCM, с текущим значением в 6.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.570.60
Коэффициент Мартина AGNCM, с текущим значением в 19.26, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0019.263.83
AGNCM
AGNC

Показатель коэффициента Шарпа AGNCM на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCM и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
2.17
1.04
AGNCM
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCM и AGNC

Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что меньше доходности AGNC в 14.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AGNCM
AGNC Investment Corp.		8.95%8.94%7.32%8.66%6.68%6.92%5.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.34%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок AGNCM и AGNC

Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.20%
-11.17%
AGNCM
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCM и AGNC

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.14%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNC) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.14%
5.00%
AGNCM
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCM и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab