Сравнение AGNCM с RITM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCM) и Rithm Capital Corp. (RITM).
Доходность
Сравнение доходности AGNCM и RITM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCM и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 0.35% | 5.19% | 18.72% | 27.86% | -16.44% | 10.76% | 4.22% | 9.97% |
RITM Rithm Capital Corp. | -13.12% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 10.37% |
Фундаментальные показатели
AGNCM:
$26.36B
RITM:
$4.73T
AGNCM:
$1.58
RITM:
$0.00
AGNCM:
15.23
RITM:
2.43K
AGNCM:
13.25
RITM:
1.41K
AGNCM:
2.53
RITM:
625.97
AGNCM:
$1.92B
RITM:
$1.12B
AGNCM:
$1.92B
RITM:
$3.30B
AGNCM:
$4.52B
RITM:
$903.62M
Доходность по периодам
С начала года, AGNCM показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -13.12%.
AGNCM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
RITM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -13.12%
- 6 месяцев
- -13.65%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 8.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCM vs. RITM — Ранг доходности на риск
AGNCM
RITM
Сравнение AGNCM c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCM | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.45 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | -0.45 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.42 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.16 | +5.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.45 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.23 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.22 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AGNCM и RITM составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCM и RITM
Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности RITM в 7.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 9.08% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 7.92% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCM и RITM
Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и RITM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -81.11% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -27.31% | +20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -36.61% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -21.50% | +19.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -15.93% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 9.98% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCM и RITM
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.66%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 8.31% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 17.46% | -13.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 25.42% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 27.44% | -14.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 40.10% | -13.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNCM и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности