Сравнение AGNCM с RITM
AGNCM (AGNC Investment Corp.) and RITM (Rithm Capital Corp.) are both stocks. Both operate in the REIT - Mortgage industry within the Real Estate sector. Over the past 5 years, AGNCM returned 7.58%/yr vs 11.26%/yr for RITM. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AGNCM и RITM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNCM показывает доходность 6.92%, что значительно выше, чем у RITM с доходностью -2.26%.
AGNCM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 6.92%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
RITM
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- -1.17%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -9.10%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 7.06%
- Всё время*
- 8.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $305.62K | $303.14K | $384.62K | |
| $73.80M | $61.99M | $53.10M |
Сравнение доходности по годам AGNCM и RITM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 6.92% | 5.19% | 18.72% | 27.86% | -16.44% | 10.76% | 4.22% | 10.14% |
RITM Rithm Capital Corp. | -2.26% | 10.06% | 11.07% | 45.60% | -14.44% | 17.07% | -34.36% | 10.30% |
Correlation
The correlation between AGNCM and RITM is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
AGNCM:
$8.93B
RITM:
$5.64B
AGNCM:
$2.00
RITM:
$0.84
AGNCM:
12.54
RITM:
12.03
AGNCM:
9.02
RITM:
1.00
AGNCM:
2.76
RITM:
0.77
AGNCM:
$3.09B
RITM:
$5.66B
AGNCM:
$2.34B
RITM:
$4.51B
AGNCM:
$3.91B
RITM:
$1.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCM vs. RITM — Ранг доходности на риск
AGNCM
RITM
Сравнение AGNCM c RITM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и Rithm Capital Corp. (RITM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNCM | RITM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.95 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | -0.33 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.28 | -0.63 | +9.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNCM и RITM
Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки RITM в -81.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и RITM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNCM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -81.11% | +25.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -27.31% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -27.31% | +13.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -36.61% | +8.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -11.69% | +11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -15.99% | +11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 14.49% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCM и RITM
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.45%, в то время как у Rithm Capital Corp. (RITM) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RITM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNCM | RITM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 8.90% | -7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 18.13% | -13.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.73% | 23.85% | -18.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.23% | 27.34% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.24% | 40.21% | -13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCM и RITM
Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности RITM в 9.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 8.56% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RITM Rithm Capital Corp. | 9.90% | 9.17% | 9.23% | 9.36% | 12.24% | 8.40% | 5.03% | 12.41% | 14.07% | 11.07% | 11.70% | 14.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNCM и RITM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Rithm Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNCM and RITM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITM has higher volatility (8.90%) compared to AGNCM (1.45%). In terms of maximum drawdown, AGNCM dropped -55.99% vs RITM's -81.11%.
AGNCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNCM и RITM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор