- ISIN
- US00123Q6098
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 28 февр. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.18B
- Enterprise Value
- $27.68B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.33
- Коэффициент P/E
- 18.86
- Коэффициент PEG
- 0.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.72B
- Годовой диапазон
- $23.63 - $25.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AGNCM
AGNC Investment Corp. (AGNCM) прибавил 4.6% с начала года. По цене $25 за акцию AGNCM торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AGNCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,464.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AGNC Investment Corp. (AGNCM) показал доход в 4.61% с начала года и 11.74% за последние 12 месяцев.
AGNC Investment Corp.
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AGNCM по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AGNCM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -0.08% | -1.44% | 3.81% | -0.12% | 0.60% | 4.61% | ||||||
| 2025 | -1.73% | 1.40% | -0.39% | -1.23% | 0.16% | 1.51% | 3.21% | 0.08% | -0.24% | 0.37% | -0.45% | 2.50% | 5.19% |
| 2024 | 4.08% | 0.94% | 1.13% | 1.06% | 1.49% | 1.03% | 1.32% | 0.04% | 1.03% | 1.26% | 1.47% | 2.48% | 18.72% |
| 2023 | 12.19% | 1.71% | -7.32% | 1.85% | 3.10% | 5.91% | 2.50% | 3.57% | 2.68% | -12.58% | 13.44% | 0.56% | 27.86% |
| 2022 | -3.57% | -1.33% | 4.03% | -4.71% | -0.59% | -13.73% | 8.73% | -0.69% | -9.02% | -4.62% | 14.14% | -3.43% | -16.44% |
| 2021 | -1.01% | 1.50% | 4.13% | -1.02% | 1.46% | 3.19% | -0.46% | 0.89% | 0.10% | -0.58% | -1.09% | 3.33% | 10.76% |
Метрики бенчмарка
AGNC Investment Corp. has an annualized alpha of 4.41%, beta of 0.45, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2019.
- This stock participated in 62.15% of S&P 500 Index downside but only 50.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.45 may look defensive, but with R2 of 0.11 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.41%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 50.87%
- Участие в снижении
- 62.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGNCM имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGNCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.93 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.05 | 13.52 | -1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.23 | $2.28 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.48 |
Дивидендный доход | 8.72% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.54 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.59 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AGNC Investment Corp. дивидендная доходность составляет 8.72%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AGNC Investment Corp. коэффициент выплат составляет 112.11%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 55.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -55.99%март 2020 г. | 1mo 13d | 9mo 10d | 10mo 23dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.38%окт. 2022 г. | 9mo 23d | 9mo 7d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -13.96%окт. 2023 г. | 28d | 1mo 23d | 2mo 21dокт. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -6.49%апр. 2025 г. | 9d | 2mo 8d | 2mo 17dапр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.93%сент. 2021 г. | 2mo 17d | 3mo 4d | 5mo 21dиюль 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| AGNCM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -56.78% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -9.10% | +5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.96% | -18.90% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -25.43% | -2.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -10.72% | +6.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNCM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент P/E составляет 18.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNCM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNCM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNCM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AGNCM
Добавьте AGNC Investment Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AGNCM