Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.36B
- Enterprise Value
- $25.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.58
- Коэффициент P/E
- 15.23
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.52B
- Годовой диапазон
- $23.01 - $25.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.45%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AGNC Investment Corp. (AGNCM) показал доход в 0.35% с начала года и 5.48% за последние 12 месяцев.
AGNC Investment Corp.
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении AGNCM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +41.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.84% | -0.08% | -1.44% | 0.07% | 0.35% | ||||||||
| 2025 | -1.73% | 1.40% | -0.39% | -1.23% | 0.16% | 1.51% | 3.21% | 0.08% | -0.24% | 0.37% | -0.45% | 2.50% | 5.19% |
| 2024 | 4.08% | 0.94% | 1.13% | 1.06% | 1.49% | 1.03% | 1.32% | 0.04% | 1.03% | 1.26% | 1.47% | 2.48% | 18.72% |
| 2023 | 12.19% | 1.71% | -7.32% | 1.85% | 3.10% | 5.91% | 2.50% | 3.57% | 2.68% | -12.58% | 13.44% | 0.56% | 27.86% |
| 2022 | -3.57% | -1.33% | 4.03% | -4.71% | -0.59% | -13.73% | 8.73% | -0.69% | -9.02% | -4.62% | 14.14% | -3.43% | -16.44% |
| 2021 | -1.01% | 1.50% | 4.13% | -1.02% | 1.46% | 3.19% | -0.46% | 0.89% | 0.10% | -0.58% | -1.09% | 3.33% | 10.76% |
Метрики бенчмарка
AGNC Investment Corp.: годовая альфа составляет 4.81%, бета — 0.45, а R² — 0.11 относительно S&P 500 Index с 01.03.2019.
- Эта акция участвовал в 62.94% снижения S&P 500 Index, но только в 53.34% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.45 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.11 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.11 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.81%
- Бета
- 0.45
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 53.34%
- Участие в снижении
- 62.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AGNCM имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AGNCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.92 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.41 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.41 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 6.61 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AGNCM в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $2.23 | $2.28 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.72 | $1.48 |
Дивидендный доход | 9.08% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.54 | $2.23 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.59 | $2.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AGNC Investment Corp. дивидендная доходность составляет 9.08%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AGNC Investment Corp. коэффициент выплат составляет 91.08%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 55.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.
Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.99% | 4 февр. 2020 г. | 31 | 18 мар. 2020 г. | 195 | 23 дек. 2020 г. | 226 |
| -28.38% | 4 янв. 2022 г. | 203 | 24 окт. 2022 г. | 190 | 28 июл. 2023 г. | 393 |
| -13.96% | 2 окт. 2023 г. | 21 | 30 окт. 2023 г. | 38 | 22 дек. 2023 г. | 59 |
| -6.49% | 2 апр. 2025 г. | 8 | 11 апр. 2025 г. | 46 | 18 июн. 2025 г. | 54 |
| -3.93% | 13 июл. 2021 г. | 55 | 28 сент. 2021 г. | 66 | 31 дек. 2021 г. | 121 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AGNC Investment Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AGNCM в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AGNCM по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AGNCM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент P/S составляет 13.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AGNCM по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у AGNCM коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |