PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AGNC Investment Corp. (AGNCM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS00123Q6098
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Mortgage

Основные показатели

Рыночная капитализация$8.94B
Прибыль на акцию-$1.86
Выручка (12 мес.)$847.00M
Валовая прибыль (12 мес.)-$1.12B
Годовой диапазон$19.52 - $25.24
Процент коротких позиций0.04%
Коэффициент коротких позиций0.25

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGNC Investment Corp.

Популярные сравнения: AGNCM с TLT, AGNCM с AGNCN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AGNC Investment Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
47.44%
91.11%
AGNCM (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

AGNC Investment Corp. показал доход в 8.71% с начала года и 26.45% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года8.71%11.56%
1 месяц2.20%7.13%
6 месяцев10.60%17.26%
1 год26.45%26.92%
5 лет (среднегодовая)7.69%13.56%
10 лет (среднегодовая)N/A10.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AGNCM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.08%0.94%1.13%1.06%8.71%
202312.19%1.71%-7.32%1.85%3.10%5.91%2.50%3.57%2.68%-12.58%13.44%0.56%27.86%
2022-3.57%-1.33%4.03%-4.71%-0.59%-13.73%8.73%-0.69%-9.02%-4.62%14.14%-3.43%-16.44%
2021-1.01%1.50%4.13%-1.02%1.46%3.19%-0.46%0.89%0.10%-0.58%-1.09%3.33%10.76%
20201.32%-3.91%-23.46%18.20%2.39%-1.86%3.65%4.58%-2.33%-1.80%4.88%8.00%4.23%
20190.75%1.33%0.48%1.15%1.75%2.35%-1.49%0.04%0.24%3.04%9.97%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AGNCM среди акций на нашем сайте составляет 92, что соответствует топ 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AGNCM, с текущим значением в 9292
AGNCM (AGNC Investment Corp.)
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM, с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AGNCM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGNCM, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGNCM, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGNCM, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGNCM, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGNCM, с текущим значением в 11.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0011.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.93

Коэффициент Шарпа

AGNC Investment Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.21
2.34
AGNCM (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AGNC Investment Corp. за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.72 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд$1.72$1.72$1.72$1.72$1.72$1.48

Дивидендный доход

6.84%7.31%8.66%6.67%6.92%5.72%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AGNC Investment Corp.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43
2023$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2022$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2021$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2020$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.72
2019$0.19$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.48

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.44%
0
AGNCM (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AGNC Investment Corp. показал максимальную просадку в 55.99%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 195 торговых сессий.

Текущая просадка AGNC Investment Corp. составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.99%4 февр. 2020 г.3118 мар. 2020 г.19523 дек. 2020 г.226
-28.38%4 янв. 2022 г.20324 окт. 2022 г.19028 июл. 2023 г.393
-13.96%2 окт. 2023 г.2130 окт. 2023 г.3822 дек. 2023 г.59
-3.93%13 июл. 2021 г.5528 сент. 2021 г.6631 дек. 2021 г.121
-3.32%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.199 июн. 2021 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AGNC Investment Corp. составляет 2.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.20%
3.10%
AGNCM (AGNC Investment Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AGNC Investment Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию