PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGNCM с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGNCM и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCM) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGNCM и GFFFX


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGNCM
AGNC Investment Corp.
0.35%5.19%18.72%27.86%-16.44%10.76%4.22%9.97%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%14.97%

Доходность по периодам

С начала года, AGNCM показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.


AGNCM

1 день
0.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
5.48%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.20%
10 лет*

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AGNC Investment Corp.

American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

AGNCM vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 7474
Ранг коэф-та Мартина

GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCM c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGNCMGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.85

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.98

1.28

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

4.85

-0.40

AGNCM vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCM на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFFFX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCM и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGNCMGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.85

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.75

-0.46

Корреляция

Корреляция между AGNCM и GFFFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCM и GFFFX

Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNCM
AGNC Investment Corp.
9.08%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America
11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок AGNCM и GFFFX

Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и GFFFX.


Загрузка...

Показатели просадок


AGNCMGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-36.26%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-13.74%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-36.26%

+7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-10.67%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-5.60%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.62%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCM и GFFFX

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.66%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGNCMGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

6.76%

-5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.71%

12.14%

-8.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

21.02%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

20.23%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.83%

19.64%

+7.19%