Сравнение AGNCM с GFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AGNC Investment Corp. (AGNCM) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).
GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности AGNCM и GFFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGNCM и GFFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 0.35% | 5.19% | 18.72% | 27.86% | -16.44% | 10.76% | 4.22% | 9.97% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | -8.03% | 19.96% | 28.28% | 37.51% | -30.61% | 19.55% | 38.16% | 14.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AGNCM показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%.
AGNCM
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
GFFFX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- 17.05%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNCM vs. GFFFX — Ранг доходности на риск
AGNCM
GFFFX
Сравнение AGNCM c GFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGNCM | GFFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.36 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 1.28 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 4.85 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGNCM | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.75 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между AGNCM и GFFFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNCM и GFFFX
Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNCM AGNC Investment Corp. | 9.08% | 9.09% | 8.94% | 7.31% | 8.66% | 6.67% | 6.91% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GFFFX American Funds The Growth Fund of America | 11.90% | 10.95% | 9.23% | 7.64% | 4.32% | 8.42% | 4.51% | 7.38% | 12.29% | 7.27% | 6.87% | 9.13% |
Просадки
Сравнение просадок AGNCM и GFFFX
Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и GFFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGNCM | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.99% | -36.26% | -19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -13.74% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.38% | -36.26% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -10.67% | +8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -5.60% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 3.62% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNCM и GFFFX
Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.66%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGNCM | GFFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 6.76% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.71% | 12.14% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.26% | 21.02% | -12.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 20.23% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 19.64% | +7.19% |