PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCM с BINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNCM с BINC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCM (AGNC Investment Corp.) is a stock, while BINC (iShares Flexible Income Active ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Over the past 3 years, AGNCM returned 13.73%/yr vs 7.00%/yr for BINC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCM и BINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCM) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCM показывает доходность 4.65%, что значительно выше, чем у BINC с доходностью 0.92%.

AGNCM

1 день
0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.04%
1 год
11.63%
3 года*
13.73%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

BINC

1 день
0.02%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.32%
1 год
5.62%
3 года*
7.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCM и BINC

2026 (YTD)202520242023
AGNCM
AGNC Investment Corp.		4.65%5.19%18.72%16.09%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		0.92%7.57%5.76%7.08%

Correlation

The correlation between AGNCM and BINC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2023 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

iShares Flexible Income Active ETF

Часто сравнивают с AGNCM:
AGNCM с AGNCNAGNCM с AGNCAGNCM с TLTAGNCM с GFFFXAGNCM с RITMAGNCM с SKTAGNCM с SCHD
Часто сравнивают с BINC:
BINC с JPIEBINC с PYLDBINC с BNDBINC с JAAABINC с JEPIBINC с PONAXBINC с AGG

Доходность на риск

AGNCM vs. BINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BINC
Ранг доходности на риск BINC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BINC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BINC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BINC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BINC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BINC: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCM c BINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCMBINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.48

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
3.60

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.10

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

8.26

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCM vs. BINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCM на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BINC равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCM и BINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCMBINCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.48

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

2.36

-2.05

Просадки

Сравнение просадок AGNCM и BINC

Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и BINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCMBINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-2.69%

-53.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.69%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-2.69%

-11.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.47%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-0.36%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.68%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCM и BINC

AGNC Investment Corp. (AGNCM) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCMBINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.75%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

1.84%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

2.28%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

3.00%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

3.00%

+23.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCM и BINC

Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности BINC в 5.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AGNCM
AGNC Investment Corp.		8.71%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%
BINC
iShares Flexible Income Active ETF		5.86%5.86%6.14%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGNCM and BINC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNCM has higher volatility (1.32%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, AGNCM dropped -55.99% vs BINC's -2.69%.

BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCM и BINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор