PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNCM с AES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNCM с AES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGNCM (AGNC Investment Corp.) and AES (The AES Corporation) are both stocks. AGNCM operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while AES operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 5 years, AGNCM returned 7.92%/yr vs -6.41%/yr for AES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNCM и AES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNCM) и The AES Corporation (AES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNCM показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у AES с доходностью 5.22%.

AGNCM

1 день
0.04%
1 месяц
0.52%
С начала года
4.65%
6 месяцев
7.04%
1 год
11.63%
3 года*
13.73%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

AES

1 день
0.14%
1 месяц
2.51%
С начала года
5.22%
6 месяцев
8.31%
1 год
52.28%
3 года*
-5.42%
5 лет*
-6.41%
10 лет*
6.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNCM и AES

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AGNCM
AGNC Investment Corp.		4.65%5.19%18.72%27.86%-16.44%10.76%4.22%9.97%
AES
The AES Corporation		5.22%18.26%-30.40%-30.88%21.69%5.94%22.16%18.29%

Correlation

The correlation between AGNCM and AES is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.19

Фундаментальные показатели

EPS

AGNCM:

$1.33

AES:

$1.97

Коэффициент P/E

AGNCM:

18.86

AES:

7.49

Коэффициент PEG

AGNCM:

0.05

AES:

0.04

Коэффициент P/S

AGNCM:

11.58

AES:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

AGNCM:

$2.33B

AES:

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNCM:

$2.30B

AES:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

AGNCM:

$3.72B

AES:

$2.73B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

The AES Corporation

Часто сравнивают с AGNCM:
AGNCM с AGNCNAGNCM с AGNCAGNCM с TLTAGNCM с GFFFXAGNCM с RITMAGNCM с SKTAGNCM с SCHD
Часто сравнивают с AES:
AES с AVAAES с ENPHAES с EGYAES с XELAES с GDAES с ICLNAES с ABT

Доходность на риск

AGNCM vs. AES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNCM
Ранг доходности на риск AGNCM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AES
Ранг доходности на риск AES: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AES: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AES: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AES: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AES: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AES: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNCM c AES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNCM) и The AES Corporation (AES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGNCMAESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.22

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
1.94

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.77

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

5.27

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGNCM vs. AES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNCM на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа AES равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNCM и AES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGNCMAESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.22

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.17

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.13

+0.18

Просадки

Сравнение просадок AGNCM и AES

Максимальная просадка AGNCM за все время составила -55.99%, что меньше максимальной просадки AES в -98.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNCM и AES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCMAESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.99%

-98.65%

+42.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-18.98%

+15.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.96%

-53.33%

+39.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.38%

-63.43%

+35.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-61.95%

+61.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-57.02%

+52.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

9.95%

-8.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNCM и AES

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNCM) составляет 1.32%, в то время как у The AES Corporation (AES) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что AGNCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCMAESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

1.42%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

25.70%

-21.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

42.93%

-36.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

37.83%

-24.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

36.06%

-9.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNCM и AES

Дивидендная доходность AGNCM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности AES в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AES
The AES Corporation		4.78%4.91%5.36%3.45%2.20%2.48%2.44%2.74%3.60%4.43%3.79%4.18%
AGNCM
AGNC Investment Corp.		8.71%9.09%8.94%7.31%8.66%6.67%6.91%5.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNCM и AES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и The AES Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B202220232024202520260
3.18B
(AGNCM) Общая выручка
(AES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNCM and AES have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AES has higher volatility (1.42%) compared to AGNCM (1.32%). In terms of maximum drawdown, AGNCM dropped -55.99% vs AES's -98.65%.

AGNCM currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNCM и AES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор