PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с VTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGNC с VTR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGNC (AGNC Investment Corp.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AGNC in REIT - Mortgage, VTR in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, AGNC returned 6.63%/yr vs 6.45%/yr for VTR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и VTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ventas, Inc. (VTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 10.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGNC имеют среднегодовую доходность 6.63%, а акции VTR немного отстают с 6.45%.

AGNC

1 день
0.10%
1 месяц
-1.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
6.78%
1 год
26.20%
3 года*
16.54%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.63%

VTR

1 день
0.85%
1 месяц
-6.36%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.02%
1 год
36.42%
3 года*
26.63%
5 лет*
11.52%
10 лет*
6.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и VTR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.66%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
VTR
Ventas, Inc.		10.03%35.09%22.24%15.06%-8.53%7.73%-9.80%3.42%3.45%0.71%

Correlation

The correlation between AGNC and VTR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г.

0.38

Over the past year, the correlation between AGNC and VTR has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGNC:

$11.57B

VTR:

$41.18B

EPS

AGNC:

$1.33

VTR:

$0.55

Коэффициент P/E

AGNC:

7.75

VTR:

153.49

Коэффициент PEG

AGNC:

0.02

VTR:

4.39

Коэффициент P/S

AGNC:

4.76

VTR:

6.52

Коэффициент P/B

AGNC:

1.13

VTR:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

AGNC:

$2.33B

VTR:

$6.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGNC:

$2.30B

VTR:

-$261.17M

EBITDA (12 мес.)

AGNC:

$3.72B

VTR:

$2.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Ventas, Inc.

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с VTR:
VTR с WELLVTR с AHRVTR с VOOVTR с FRTVTR с VGTVTR с FRIFXVTR с STWD

Доходность на риск

AGNC vs. VTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VTR
Ранг доходности на риск VTR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c VTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNCVTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.89

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
2.74

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

2.92

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

11.03

-6.95

AGNC vs. VTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTR равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и VTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNC и VTR

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и VTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCVTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-83.84%

+29.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-12.52%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-19.35%

-11.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.80%

-41.80%

-10.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-76.92%

+22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-6.36%

-4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-18.38%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

3.31%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и VTR

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.37%, в то время как у Ventas, Inc. (VTR) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCVTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

8.80%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

14.88%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

19.35%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

25.02%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

34.78%

-9.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и VTR

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности VTR в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.97%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
VTR
Ventas, Inc.		2.32%2.48%3.06%3.61%4.00%3.52%4.37%5.49%5.40%5.19%4.74%20.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGNC и VTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B202220232024202520260
1.66B
(AGNC) Общая выручка
(VTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AGNC and VTR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTR has higher volatility (8.80%) compared to AGNC (5.37%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs VTR's -83.84%.

VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и VTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор