Сравнение AGNC с MAIN
AGNC (AGNC Investment Corp.) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AGNC returned 7.38%/yr vs 13.56%/yr for MAIN. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGNC и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGNC показывает доходность 13.94%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 7.38% против 13.56% соответственно.
AGNC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 4.58%
- С начала года
- 13.94%
- 1 год
- 41.58%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 7.38%
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам AGNC и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 13.94% | 34.92% | 8.90% | 10.14% | -21.65% | 5.20% | -1.78% | 13.31% | -2.46% | 23.73% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between AGNC and MAIN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2008 г. | 0.33 |
The correlation between AGNC and MAIN shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGNC:
$13.12B
MAIN:
$5.16B
AGNC:
$1.31
MAIN:
$5.21
AGNC:
8.73
MAIN:
10.67
AGNC:
0.02
MAIN:
1.21
AGNC:
5.36
MAIN:
7.09
AGNC:
1.26
MAIN:
1.63
AGNC:
$2.33B
MAIN:
$704.17M
AGNC:
$2.30B
MAIN:
$499.08M
AGNC:
$3.72B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGNC vs. MAIN — Ранг доходности на риск
AGNC
MAIN
Сравнение AGNC c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGNC | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.97 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.32 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | -0.57 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGNC и MAIN
Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGNC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.56% | -64.53% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.71% | -22.43% | +3.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.04% | -22.43% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.28% | -27.06% | -23.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.56% | -64.53% | +9.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.79% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.52% | -7.36% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 12.42% | -5.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGNC и MAIN
AGNC Investment Corp. (AGNC) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 5.74% и 5.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGNC | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 5.98% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 20.19% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.95% | 25.29% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.75% | 21.63% | +4.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.43% | 27.35% | -1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGNC и MAIN
Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности MAIN в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGNC AGNC Investment Corp. | 12.60% | 13.43% | 15.64% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGNC и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AGNC Investment Corp. и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGNC and MAIN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.98%) compared to AGNC (5.74%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs MAIN's -64.53%.
AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGNC и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор