PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGNC с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGNC с FNDF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AGNC (AGNC Investment Corp.) is a stock, while FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Over the past 10 years, AGNC returned 6.63%/yr vs 12.34%/yr for FNDF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGNC и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGNC Investment Corp. (AGNC) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGNC показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции AGNC уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 6.63% против 12.34% соответственно.

AGNC

1 день
0.10%
1 месяц
-1.89%
С начала года
1.66%
6 месяцев
6.78%
1 год
26.20%
3 года*
16.54%
5 лет*
2.89%
10 лет*
6.63%

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
40.25%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGNC и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGNC
AGNC Investment Corp.		1.66%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between AGNC and FNDF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.42

The correlation between AGNC and FNDF shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGNC Investment Corp.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

AGNC vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGNC c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGNC Investment Corp. (AGNC) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGNCFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.53

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.30

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

3.82

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

14.27

-10.19

AGNC vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGNC на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGNC и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGNC и FNDF

Максимальная просадка AGNC за все время составила -54.56%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGNC и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGNCFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-40.14%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.71%

-10.60%

-8.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.04%

-13.89%

-17.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.80%

-25.56%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.56%

-40.14%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.46%

-1.94%

-8.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-7.63%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.44%

2.84%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AGNC и FNDF

Текущая волатильность для AGNC Investment Corp. (AGNC) составляет 5.37%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что AGNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGNCFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.65%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

13.64%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

16.00%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

16.35%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.39%

17.71%

+7.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGNC и FNDF

Дивидендная доходность AGNC за последние двенадцать месяцев составляет около 13.97%, что больше доходности FNDF в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		13.97%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

AGNC and FNDF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to AGNC (5.37%). In terms of maximum drawdown, AGNC dropped -54.56% vs FNDF's -40.14%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGNC и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор