Сравнение AGM с NXE
AGM (Federal Agricultural Mortgage Corporation) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. AGM operates in Credit Services (Financial Services), while NXE operates in Uranium (Energy). Over the past 10 years, AGM returned 21.91%/yr vs 17.17%/yr for NXE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AGM и NXE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 4.83%, что значительно ниже, чем у NXE с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции NXE по среднегодовой доходности: 21.91% против 17.17% соответственно.
AGM
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 21.91%
NXE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -17.71%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 10.55%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 28.80%
- 5 лет*
- 15.13%
- 10 лет*
- 17.17%
Сравнение доходности по годам AGM и NXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.83% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 7.07% | 39.39% | -5.71% | 58.01% | 1.37% | 58.33% | 115.63% | -28.09% | -30.47% | 48.75% |
Correlation
The correlation between AGM and NXE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.18 |
The correlation between AGM and NXE shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.06
NXE:
-CA$0.69
AGM:
$1.35B
NXE:
CA$0.00
AGM:
$295.93M
NXE:
-CA$992.64K
AGM:
$192.59M
NXE:
-CA$247.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. NXE — Ранг доходности на риск
AGM
NXE
Сравнение AGM c NXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGM | NXE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.42 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 4.12 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGM и NXE
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и NXE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGM | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -82.98% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -33.41% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.54% | -54.28% | +21.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -54.28% | +21.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -82.98% | +29.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.62% | -29.24% | +17.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.85% | -28.63% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.93% | 11.50% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и NXE
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 9.43%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 21.34%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGM | NXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 21.34% | -11.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 40.89% | -15.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.34% | 55.44% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.00% | 58.14% | -28.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 61.55% | -27.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и NXE
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 3.35% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и NXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AGM and NXE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXE has higher volatility (21.34%) compared to AGM (9.43%). In terms of maximum drawdown, AGM dropped -94.63% vs NXE's -82.98%.
NXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGM и NXE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор