PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 65.78% vs 28.04% for VOO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 33.40%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

AGIX

1 день
-1.84%
1 месяц
18.09%
С начала года
33.40%
6 месяцев
34.78%
1 год
65.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и VOO

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		33.40%29.24%15.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%6.75%

Correlation

The correlation between AGIX and VOO is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between AGIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и VOO

Секторы
AGIX
VOO

Технологии

69.6%
35.7%

Коммуникационные услуги

10.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.2%

Финансовые услуги

5.6%
11.6%

Промышленность

2.2%
8.3%

Коммунальные услуги

1.2%
2.4%

Здравоохранение

0.9%
8.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

AGIX
69.6%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
VOO
11.6%

Промышленность

AGIX
2.2%
VOO
8.3%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
VOO
2.4%

Здравоохранение

AGIX
0.9%
VOO
8.5%

Сырьевые материалы

AGIX

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

VOO
4.9%

Энергетика

AGIX

-

VOO
3.5%

Недвижимость

AGIX

-

VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с BOTZAGIX с BULD
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

AGIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.39

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
3.25

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

3.16

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

14.73

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.39

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.89

+0.64

Просадки

Сравнение просадок AGIX и VOO

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-33.99%

+2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-8.90%

-10.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-0.70%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.83%

-3.69%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

1.91%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и VOO

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

2.84%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.85%

8.90%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.11%

11.80%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.24%

16.81%

+12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.24%

18.01%

+11.23%

Сравнение комиссий AGIX и VOO

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и VOO

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.90%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and VOO have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.30%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, AGIX leads with 65.78% vs 28.04% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 65.78% return vs 28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.90% for AGIX.

AGIX is categorized as Technology Equities, while VOO is S&P 500. AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Vanguard. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.03% for VOO.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор