PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both Technology Equities funds - AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index while AIQ tracks the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 63.05% vs 64.95% for AIQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AGIX показывает доходность 32.25%, а AIQ немного выше – 33.84%.

AGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
15.38%
С начала года
32.25%
6 месяцев
32.39%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и AIQ

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		32.25%29.24%15.47%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%8.97%

Correlation

The correlation between AGIX and AIQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.90

The correlation between AGIX and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и AIQ

Секторы
AGIX
AIQ

Технологии

69.6%
73.3%

Коммуникационные услуги

10.5%
13.2%

Потребительский циклический сектор

6.1%
8.5%

Финансовые услуги

5.6%
0.4%

Промышленность

2.2%
4.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.9%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
69.6%
AIQ
73.3%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
AIQ
8.5%

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
AIQ
0.4%

Промышленность

AGIX
2.2%
AIQ
4.2%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
AIQ

-

Здравоохранение

AGIX
0.9%
AIQ
0.4%

Сырьевые материалы

AGIX

-

AIQ

-

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

AIQ

-

Энергетика

AGIX

-

AIQ

-

Недвижимость

AGIX

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZAGIX с BULD
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

AGIX vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.83

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.52

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.96

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

13.69

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.83

+0.67

Просадки

Сравнение просадок AGIX и AIQ

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-44.66%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-16.47%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-2.95%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-9.79%

+3.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

4.76%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и AIQ

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) имеют волатильность 8.43% и 8.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

8.82%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

18.55%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

23.11%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

25.34%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

25.50%

+3.72%

Сравнение комиссий AGIX и AIQ

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и AIQ

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.91%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and AIQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (8.82%) compared to AGIX (8.43%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs AIQ's -44.66%.

On 1-year performance, AIQ leads with 64.95% vs 63.05% for AGIX. On fees, AIQ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, AGIX has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIQ has performed better with a 64.95% return vs 63.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIQ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.14% for AIQ.

AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Global X. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор