PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с QQQM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 63.05% vs 40.83% for QQQM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 32.25%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 20.73%.

AGIX

1 день
-0.87%
1 месяц
15.38%
С начала года
32.25%
6 месяцев
32.39%
1 год
63.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-0.54%
1 месяц
8.67%
С начала года
20.73%
6 месяцев
19.22%
1 год
40.83%
3 года*
28.64%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и QQQM

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		32.25%29.24%15.47%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		20.73%20.85%6.98%

Correlation

The correlation between AGIX and QQQM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.88

The correlation between AGIX and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и QQQM

Секторы
AGIX
QQQM

Технологии

69.6%
53.8%

Коммуникационные услуги

10.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
12.3%

Финансовые услуги

5.6%
0.2%

Промышленность

2.2%
2.8%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Здравоохранение

0.9%
4.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

AGIX
69.6%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.5%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

AGIX
6.1%
QQQM
12.3%

Финансовые услуги

AGIX
5.6%
QQQM
0.2%

Промышленность

AGIX
2.2%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

AGIX
1.2%
QQQM
1.4%

Здравоохранение

AGIX
0.9%
QQQM
4.2%

Сырьевые материалы

AGIX

-

QQQM
1.1%

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

QQQM
7.7%

Энергетика

AGIX

-

QQQM
0.6%

Недвижимость

AGIX

-

QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZAGIX с BULD
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

AGIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIXQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.58

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.38

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.43

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

13.15

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.84

+0.66

Просадки

Сравнение просадок AGIX и QQQM

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-35.04%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-11.96%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-0.75%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-8.24%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

3.11%

+3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и QQQM

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 8.43% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.43%

4.51%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.87%

12.06%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

15.91%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

22.23%

+6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.22%

22.11%

+7.11%

Сравнение комиссий AGIX и QQQM

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и QQQM

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QQQM в 0.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.91%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.42%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and QQQM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.43%) compared to QQQM (4.51%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs QQQM's -35.04%.

On 1-year performance, AGIX leads with 63.05% vs 40.83% for QQQM. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQM has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 63.05% return vs 40.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.42% for QQQM.

AGIX is categorized as Technology Equities, while QQQM is Nasdaq-100. AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор