Сравнение AGIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
AGIX и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGIX - это пассивный фонд от Kraneshares, который отслеживает доходность Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. Фонд был запущен 17 июл. 2024 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | -8.80% | 29.24% | 15.47% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 7.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%.
AGIX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -9.41%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGIX и VGT
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
AGIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
AGIX
VGT
Сравнение AGIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.67 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.88 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.40 | 5.77 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.10 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.61 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между AGIX и VGT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и VGT
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 1.32% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и VGT
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -54.63% | +23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -16.40% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -11.66% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -8.00% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 5.35% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и VGT
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 8.03% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 16.35% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.75% | 27.27% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.31% | 25.06% | +4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.31% | 24.48% | +4.83% |