Сравнение AGIX с BULD
AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and BULD (Pacer BlueStar Engineering the Future ETF) are both Technology Equities funds - AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index while BULD tracks the BlueStar Robotics & 3D Printing Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 63.05% vs 64.47% for BULD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.60%/yr for BULD.
Доходность
Сравнение доходности AGIX и BULD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIX показывает доходность 32.25%, что значительно ниже, чем у BULD с доходностью 34.89%.
AGIX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 15.38%
- С начала года
- 32.25%
- 6 месяцев
- 32.39%
- 1 год
- 63.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BULD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 11.06%
- С начала года
- 34.89%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 64.47%
- 3 года*
- 18.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIX и BULD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 32.25% | 29.24% | 15.47% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 34.89% | 23.20% | -3.75% |
Correlation
The correlation between AGIX and BULD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between AGIX and BULD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIX vs. BULD — Ранг доходности на риск
AGIX
BULD
Сравнение AGIX c BULD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGIX | BULD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 4.19 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 13.24 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIX | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.33 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.50 | 0.56 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок AGIX и BULD
Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что больше максимальной просадки BULD в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и BULD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIX | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.48% | -27.64% | -3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.85% | -15.48% | -4.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | 0.00% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.82% | -8.29% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 4.88% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIX и BULD
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Pacer BlueStar Engineering the Future ETF (BULD) имеют волатильность 8.43% и 8.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIX | BULD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.43% | 8.08% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.87% | 21.29% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 27.83% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 27.72% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.22% | 27.72% | +1.50% |
Сравнение комиссий AGIX и BULD
AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BULD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIX и BULD
Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности BULD в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.91% | 1.21% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | 0.92% | 1.24% | 0.18% | 0.21% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
AGIX and BULD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGIX has higher volatility (8.43%) compared to BULD (8.08%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs BULD's -27.64%.
On 1-year performance, BULD leads with 64.47% vs 63.05% for AGIX. On fees, BULD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BULD has been the lower-risk option at 8.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BULD has performed better with a 64.47% return vs 63.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BULD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.
AGIX and BULD have nearly identical dividend yields, around 0.91%.
AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while BULD tracks BlueStar Robotics & 3D Printing Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Pacer. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.60% for BULD.
AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGIX и BULD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор