PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с BOTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 37.04% vs 9.65% for BOTZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 18.50%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью -1.88%.

AGIX

1 день
-3.26%
1 месяц
-8.12%
6 месяцев
18.15%
С начала года
18.50%
1 год
37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-1.39%
1 месяц
-6.16%
6 месяцев
-7.28%
С начала года
-1.88%
1 год
9.65%
3 года*
6.37%
5 лет*
1.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIX и BOTZ

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		18.50%29.24%12.92%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		-1.88%14.17%1.69%

Correlation

The correlation between AGIX and BOTZ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between AGIX and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и BOTZ

Секторы
AGIX
BOTZ

Технологии

69.4%
31.8%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.4%

Потребительский циклический сектор

5.8%
6.4%

Финансовые услуги

3.2%
0.9%

Промышленность

2.3%
49.3%

Коммунальные услуги

1.3%
0.0%

Здравоохранение

1.1%
8.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
69.4%
BOTZ
31.8%

Коммуникационные услуги

AGIX
10.2%
BOTZ
4.4%

Потребительский циклический сектор

AGIX
5.8%
BOTZ
6.4%

Финансовые услуги

AGIX
3.2%
BOTZ
0.9%

Промышленность

AGIX
2.3%
BOTZ
49.3%

Коммунальные услуги

AGIX
1.3%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

AGIX
1.1%
BOTZ
8.0%

Сырьевые материалы

AGIX

-

BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

AGIX

-

BOTZ
0.5%

Недвижимость

AGIX

-

BOTZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с VOOAGIX с FTECAGIX с BULD
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

AGIX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIXBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.37

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
0.70

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

0.50

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

1.44

+3.64

AGIX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIX и BOTZ

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-55.54%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-19.34%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-14.61%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-18.22%

+12.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

6.72%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и BOTZ

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) имеют волатильность 9.40% и 9.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

9.46%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.51%

21.11%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.96%

26.28%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.01%

27.20%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.01%

25.87%

+4.14%

Сравнение комиссий AGIX и BOTZ

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и BOTZ

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности BOTZ в 0.50%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		1.02%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.50%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and BOTZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTZ has higher volatility (9.46%) compared to AGIX (9.40%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, AGIX leads with 37.04% vs 9.65% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 37.04% return vs 9.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.50% for BOTZ.

AGIX is categorized as Technology Equities, while BOTZ is Robotics. AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Kraneshares and Global X. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.68% for BOTZ.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор