PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIX с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIX с BOTZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both Artificial Intelligence funds - AGIX tracks the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index while BOTZ tracks the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past year, AGIX returned 41.17% vs 10.46% for BOTZ. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AGIX charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности AGIX и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIX показывает доходность 22.77%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 3.00%.

AGIX

1 день
-1.61%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
33.77%
С начала года
22.77%
1 год
41.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
32.94%

BOTZ

1 день
0.57%
1 месяц
-2.48%
6 месяцев
1.94%
С начала года
3.00%
1 год
10.46%
3 года*
10.98%
5 лет*
1.92%
10 лет*
—
Всё время*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AGIX

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF
$6.66M$6.82M$17.79M

BOTZ

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF
$31.23M$29.71M$36.79M

Сравнение доходности по годам AGIX и BOTZ

2026 (YTD)20252024
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		22.77%29.24%12.92%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		3.00%14.17%1.69%

Correlation

The correlation between AGIX and BOTZ is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2024 г.

0.79

The correlation between AGIX and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AGIX и BOTZ

Секторы
AGIX
BOTZ

Технологии

69.0%
30.8%

Коммуникационные услуги

8.2%
4.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.2%

Промышленность

2.2%
50.8%

Финансовые услуги

2.1%
0.9%

Коммунальные услуги

1.4%
0.0%

Здравоохранение

0.9%
8.0%

Сырьевые материалы

0.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

AGIX
69.0%
BOTZ
30.8%

Коммуникационные услуги

AGIX
8.2%
BOTZ
4.2%

Потребительский циклический сектор

AGIX
4.7%
BOTZ
6.2%

Промышленность

AGIX
2.2%
BOTZ
50.8%

Финансовые услуги

AGIX
2.1%
BOTZ
0.9%

Коммунальные услуги

AGIX
1.4%
BOTZ
0.0%

Здравоохранение

AGIX
0.9%
BOTZ
8.0%

Сырьевые материалы

AGIX
0.6%
BOTZ
0.0%

Потребительский защитный сектор

AGIX

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

AGIX

-

BOTZ
0.5%

Недвижимость

AGIX

-

BOTZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с VOOAGIX с FTECAGIX с VOX
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

AGIX vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AGIX c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIXBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.40

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.73

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.09

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.54

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

1.36

+3.80

AGIX vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGIX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа BOTZ равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGIX и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIX и BOTZ

Максимальная просадка AGIX за все время составила -31.48%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIX и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIXBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.48%

-55.54%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.85%

-19.34%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-10.36%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-18.21%

+12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.99%

7.70%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности AGIX и BOTZ

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что AGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIXBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

8.41%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.26%

21.87%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.00%

26.49%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.23%

27.33%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.23%

25.90%

+4.33%

Сравнение комиссий AGIX и BOTZ

AGIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIX и BOTZ

Дивидендная доходность AGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BOTZ в 0.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.98%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.47%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

AGIX and BOTZ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (10.35%) compared to BOTZ (8.41%). In terms of maximum drawdown, AGIX dropped -31.48% vs BOTZ's -55.54%.

On 1-year performance, AGIX leads with 41.17% vs 10.46% for BOTZ. On fees, BOTZ is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 41.17% return vs 10.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTZ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for AGIX.

AGIX has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.47% for BOTZ.

AGIX tracks Solactive Etna Artificial General Intelligence Index, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 1.00% for AGIX and 0.68% for BOTZ.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIX и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор