PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGI с PODD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AGI с PODD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGI (Alamos Gold Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. AGI operates in Gold (Basic Materials), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, AGI returned 17.17%/yr vs 17.12%/yr for PODD. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AGI и PODD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alamos Gold Inc. (AGI) и Insulet Corporation (PODD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGI показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AGI имеют среднегодовую доходность 17.17%, а акции PODD немного отстают с 17.12%.

AGI

1 день
0.99%
1 месяц
-17.31%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
1.24%
1 год
34.98%
3 года*
43.40%
5 лет*
34.14%
10 лет*
17.17%

PODD

1 день
-1.12%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-46.70%
6 месяцев
-48.85%
1 год
-51.40%
3 года*
-18.81%
5 лет*
-11.10%
10 лет*
17.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGI и PODD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGI
Alamos Gold Inc.		-6.95%109.93%37.72%34.33%33.11%-11.00%46.75%68.42%-44.49%-4.57%
PODD
Insulet Corporation		-46.70%8.88%20.32%-26.30%10.64%4.08%49.32%115.83%14.96%83.12%

Correlation

The correlation between AGI and PODD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2007 г.

0.09

The correlation between AGI and PODD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AGI:

$15.13B

PODD:

$10.64B

EPS

AGI:

$2.52

PODD:

$4.29

Коэффициент P/E

AGI:

14.26

PODD:

35.30

Коэффициент PEG

AGI:

0.09

PODD:

0.03

Коэффициент P/S

AGI:

7.33

PODD:

3.68

Коэффициент P/B

AGI:

3.27

PODD:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

AGI:

$2.07B

PODD:

$2.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

AGI:

$1.22B

PODD:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

AGI:

$1.43B

PODD:

$529.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alamos Gold Inc.

Insulet Corporation

Часто сравнивают с AGI:
AGI с AEM.TOAGI с WPMAGI с GOLDAGI с GDXAGI с NGDAGI с BTO.TOAGI с OR.TO
Часто сравнивают с PODD:
PODD с DXCMPODD с ARWRPODD с VWAGYPODD с PENPODD с SPYPODD с VGTPODD с SOXX

Доходность на риск

AGI vs. PODD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGI
Ранг доходности на риск AGI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PODD
Ранг доходности на риск PODD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PODD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PODD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PODD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PODD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PODD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGI c PODD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alamos Gold Inc. (AGI) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGIPODDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-1.38

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
-2.16

+3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.73

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.86

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.65

-1.87

+4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGI vs. PODD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа PODD равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGI и PODD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIPODDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-1.38

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

-0.26

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.25

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AGI и PODD

Максимальная просадка AGI за все время составила -88.13%, примерно равная максимальной просадке PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGI и PODD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIPODDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.13%

-90.28%

+2.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.75%

-59.63%

+23.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.75%

-59.63%

+23.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.75%

-61.31%

+25.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.13%

-61.31%

-9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.12%

-57.06%

+21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.74%

-24.90%

-12.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.23%

27.51%

-14.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AGI и PODD

Alamos Gold Inc. (AGI) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Insulet Corporation (PODD) с волатильностью 12.94%. Это указывает на то, что AGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIPODDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.44%

12.94%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.43%

29.70%

+12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.19%

37.54%

+13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.28%

42.64%

-1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.40%

42.49%

+5.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGI и PODD

Дивидендная доходность AGI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGI
Alamos Gold Inc.		0.32%0.26%0.54%0.74%0.99%1.30%0.74%0.66%0.56%0.31%0.29%1.22%
PODD
Insulet Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AGI и PODD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alamos Gold Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20222023202420252026
588.43M
761.70M
(AGI) Общая выручка
(PODD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AGI и PODD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alamos Gold Inc. и Insulet Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
63.9%
69.5%
Активы портфеля
AGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 376.02M при выручке в 588.43M, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.

PODD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

AGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 337.66M при выручке в 588.43M, что соответствует операционной рентабельности 57.4%.

PODD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.

AGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alamos Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 188.75M при выручке в 588.43M, что соответствует чистой рентабельности 32.1%.

PODD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

AGI and PODD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGI has higher volatility (16.44%) compared to PODD (12.94%). In terms of maximum drawdown, AGI dropped -88.13% vs PODD's -90.28%.

AGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGI и PODD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор