PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с USFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с USFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).

AGGY и USFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		0.93%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.82% против 2.41% соответственно.

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.00%
1 год
4.10%
3 года*
4.89%
5 лет*
3.52%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с PGHYAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPY
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с SHVUSFR с VGSH

Сравнение комиссий AGGY и USFR

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGGY vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYUSFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

14.37

-13.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

42.77

-41.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

10.64

-9.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

103.21

-101.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

658.56

-653.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

14.37

-13.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

8.63

-8.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

3.00

-2.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.57

-1.20

Корреляция

Корреляция между AGGY и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и USFR

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности USFR в 4.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.00%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и USFR

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и USFR.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGYUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-1.36%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-0.04%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-0.18%

-20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-0.80%

-20.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

0.00%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-0.16%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.01%

+0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и USFR

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGYUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

0.08%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

0.19%

+2.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

0.29%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

0.41%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

0.81%

+4.67%