PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGY с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGGY и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и QGRW


2026 (YTD)2025202420232022
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
-0.23%7.38%1.82%7.29%-2.71%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
-7.80%19.20%34.85%56.05%-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у QGRW с доходностью -7.80%.


AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

QGRW

1 день
1.24%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-7.80%
6 месяцев
-6.06%
1 год
22.02%
3 года*
24.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Сравнение комиссий AGGY и QGRW

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QGRW в 0.28%.


Доходность на риск

AGGY vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина

QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGYQGRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.91

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.45

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.51

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

5.66

-0.86

AGGY vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QGRW равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGYQGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.91

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.32

-0.94

Корреляция

Корреляция между AGGY и QGRW составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и QGRW

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности QGRW в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund
0.09%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и QGRW

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и QGRW.


Загрузка...

Показатели просадок


AGGYQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-24.40%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-15.44%

+12.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-10.67%

+7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.33%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

4.12%

-3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и QGRW

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.91%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGGYQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

7.91%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

13.96%

-11.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

24.20%

-19.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

21.23%

-15.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

21.23%

-15.75%