Сравнение AGGY с PIFI
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and PIFI (ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF) are both Intermediate Core Bond funds. AGGY is passively managed, while PIFI is actively managed. Over the past 5 years, AGGY returned 0.16%/yr vs 1.07%/yr for PIFI. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.45%/yr for PIFI.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и PIFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PIFI с доходностью 0.10%.
AGGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
PIFI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGY и PIFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.60% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -15.26% | -1.72% | 0.74% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 0.10% | 6.29% | 2.52% | 4.61% | -7.15% | -1.33% | 0.10% |
Correlation
The correlation between AGGY and PIFI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between AGGY and PIFI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGY vs. PIFI — Ранг доходности на риск
AGGY
PIFI
Сравнение AGGY c PIFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | PIFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.75 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 5.03 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.30 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.29 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.23 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и PIFI
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки PIFI в -10.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и PIFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGY | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -10.59% | -10.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -1.93% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -2.75% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | -10.41% | -10.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -1.21% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -3.23% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.67% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и PIFI
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF (PIFI) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что AGGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGY | PIFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 0.84% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 1.84% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.62% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 3.66% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 3.48% | +2.01% |
Сравнение комиссий AGGY и PIFI
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии PIFI в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и PIFI
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности PIFI в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.48% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
PIFI ClearShares Piton Intermediate Fixed Income ETF | 3.75% | 3.16% | 2.92% | 2.29% | 1.22% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGY and PIFI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGY has higher volatility (1.40%) compared to PIFI (0.84%). In terms of maximum drawdown, AGGY dropped -20.98% vs PIFI's -10.59%.
On 5-year performance, PIFI leads with 1.07% vs 0.16% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, PIFI has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PIFI has performed better with a 1.07% return vs 0.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for PIFI.
AGGY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.75% for PIFI.
They also come from different issuers: WisdomTree and ClearShares. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.45% for PIFI.
AGGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGY и PIFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор