Сравнение AGGY с GDE
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and GDE (WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund) are both exchange-traded funds - AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while GDE is a Gold fund actively managed by WisdomTree. AGGY is passively managed, while GDE is actively managed. Over the past 3 years, AGGY returned 4.74%/yr vs 47.08%/yr for GDE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for GDE.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и GDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 11.25%.
AGGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
GDE
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 11.25%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 47.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGY и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.60% | 7.38% | 1.82% | 7.29% | -9.50% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 11.25% | 73.76% | 44.79% | 33.85% | -18.67% |
Correlation
The correlation between AGGY and GDE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGY vs. GDE — Ранг доходности на риск
AGGY
GDE
Сравнение AGGY c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | GDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.42 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 7.50 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.93 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.17 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и GDE
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и GDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -32.01% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -22.66% | +19.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -22.66% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -9.99% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -7.89% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 7.29% | -6.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и GDE
Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.40%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGY | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.68% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | 24.27% | -21.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 28.41% | -24.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 26.12% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 26.12% | -20.63% |
Сравнение комиссий AGGY и GDE
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GDE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и GDE
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности GDE в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.48% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.88% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGY and GDE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDE has higher volatility (6.68%) compared to AGGY (1.40%). In terms of maximum drawdown, AGGY dropped -20.98% vs GDE's -32.01%.
On 3-year performance, GDE leads with 47.08% vs 4.74% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AGGY has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GDE has performed better with a 47.08% return vs 4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for GDE.
AGGY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.88% for GDE.
AGGY is categorized as Intermediate Core Bond, while GDE is Gold. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.20% for GDE.
GDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGY и GDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор