PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGY с DXJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - AGGY is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AGGY returned 1.75%/yr vs 18.20%/yr for DXJ. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 1.75% против 18.20% соответственно.

AGGY

1 день
0.20%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.62%
1 год
5.43%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.75%

DXJ

1 день
0.59%
1 месяц
6.44%
С начала года
20.35%
6 месяцев
23.80%
1 год
56.31%
3 года*
33.61%
5 лет*
26.28%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGY и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		0.60%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		20.35%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between AGGY and DXJ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2015 г.

-0.15

The correlation between AGGY and DXJ shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to 0.08 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PGHYAGGY с PUTWAGGY с IBHDAGGY с SPYAGGY с QQQ
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

AGGY vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
3.25

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
4.36

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.59

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

5.15

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

20.14

-14.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.25

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

1.39

-1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.90

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AGGY и DXJ

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGYDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-49.63%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-10.98%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-22.19%

+16.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-22.19%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-39.14%

+18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

0.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-14.34%

+9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.80%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.40%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGYDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

3.40%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.05%

13.10%

-10.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23%

17.44%

-13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

18.96%

-12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

20.18%

-14.69%

Сравнение комиссий AGGY и DXJ

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и DXJ

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DXJ в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.48%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.07%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Часто задаваемые вопросы

AGGY and DXJ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.40%) compared to AGGY (1.40%). In terms of maximum drawdown, AGGY dropped -20.98% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.20% vs 1.75% for AGGY. On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. On volatility, AGGY has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.20% return vs 1.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

AGGY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.07% for DXJ.

AGGY is categorized as Intermediate Core Bond, while DXJ is Japan Equities. AGGY tracks Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGY и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор