PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGY с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGY с DXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ).

AGGY и DXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGY - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Yield Enhanced. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г.. DXJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AGGY и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGY и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		-0.23%7.38%1.82%7.29%-15.26%-1.72%5.87%11.77%-1.70%5.20%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		12.49%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, AGGY показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 12.49%. За последние 10 лет акции AGGY уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 1.82% против 17.51% соответственно.

AGGY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.37%
1 год
4.38%
3 года*
4.24%
5 лет*
0.27%
10 лет*
1.82%

DXJ

1 день
2.26%
1 месяц
-2.82%
С начала года
12.49%
6 месяцев
28.11%
1 год
50.78%
3 года*
35.37%
5 лет*
24.88%
10 лет*
17.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с AGGY:
AGGY с AGGAGGY с SCHDAGGY с PUTWAGGY с PGHYAGGY с IBHDAGGY с QQQAGGY с SPY
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с VOODXJ с DBJPDXJ с SCHD

Сравнение комиссий AGGY и DXJ

AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund

Доходность на риск

AGGY vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGY
Ранг доходности на риск AGGY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGY: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGY c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGYDXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.24

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.88

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

3.91

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.80

15.24

-10.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGY vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGY на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGY и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGYDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.24

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

1.32

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.41

-0.04

Корреляция

Корреляция между AGGY и DXJ составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGY и DXJ

Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности DXJ в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGY
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund		4.49%4.48%4.38%3.78%2.77%2.10%2.96%3.02%3.36%2.78%3.19%1.27%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.15%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%

Просадки

Сравнение просадок AGGY и DXJ

Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и DXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGYDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.98%

-49.63%

+28.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-12.65%

+9.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.60%

-22.19%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.98%

-39.14%

+18.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-4.69%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-14.44%

+9.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

3.25%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGY и DXJ

Текущая волатильность для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) составляет 1.91%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что AGGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGYDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

7.27%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.85%

13.82%

-10.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.09%

22.85%

-17.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

18.93%

-12.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

20.51%

-15.03%