Сравнение AGGY с DDV
AGGY (WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both Intermediate Core Bond funds. AGGY is passively managed, while DDV is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGY charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности AGGY и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
AGGY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 5.43%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.75%
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGY и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 0.60% | 0.50% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between AGGY and DDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGY vs. DDV — Ранг доходности на риск
AGGY
DDV
Сравнение AGGY c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund (AGGY) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGY | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGY | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 2.04 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок AGGY и DDV
Максимальная просадка AGGY за все время составила -20.98%, что больше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGY и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGY | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.98% | -1.92% | -19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.14% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -0.35% | -4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGY и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGY | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 2.67% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 2.67% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 2.67% | +2.82% |
Сравнение комиссий AGGY и DDV
AGGY берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии DDV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGY и DDV
Дивидендная доходность AGGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGGY WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund | 4.48% | 4.48% | 4.38% | 3.78% | 2.77% | 2.10% | 2.96% | 3.02% | 3.36% | 2.78% | 3.19% | 1.27% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AGGY and DDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AGGY is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AGGY is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for DDV.
AGGY has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 1.21% for DDV.
They also come from different issuers: WisdomTree and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.12% for AGGY and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для AGGY и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор