Сравнение AGGH с WDI

С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у WDI с доходностью -0.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WDI в 1.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDI равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AGGH и WDI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности WDI в 13.26%

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и WDI.

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у Western Asset Diversified Income Fund (WDI) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.