PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с WDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с WDI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and WDI (Western Asset Diversified Income Fund) are both funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while WDI is a Multisector Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past 3 years, AGGH returned 4.86%/yr vs 13.14%/yr for WDI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 1.73%/yr for WDI.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и WDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у WDI с доходностью 0.90%.

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

WDI

1 день
-0.67%
1 месяц
-3.31%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-1.03%
1 год
2.20%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и WDI

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		0.90%10.64%13.88%25.11%-18.77%

Correlation

The correlation between AGGH and WDI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Western Asset Diversified Income Fund

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с WDI:
WDI с MSDWDI с BLWWDI с PFNWDI с PFFAWDI с TRINWDI с AMLPWDI с VONG

Доходность на риск

AGGH vs. WDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WDI
Ранг доходности на риск WDI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c WDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHWDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.24

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
0.39

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

0.26

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

0.66

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. WDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа WDI равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHWDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.24

+0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.05

Просадки

Сравнение просадок AGGH и WDI

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и WDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHWDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-32.45%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-8.47%

+5.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

-14.14%

+5.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-4.13%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-10.41%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

3.32%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и WDI

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.55%, в то время как у Western Asset Diversified Income Fund (WDI) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHWDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

3.39%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

7.73%

-4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.11%

9.30%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

12.97%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

12.97%

-4.52%

Сравнение комиссий AGGH и WDI

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии WDI в 1.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и WDI

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что меньше доходности WDI в 13.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%
WDI
Western Asset Diversified Income Fund		13.36%13.98%12.32%11.45%11.40%3.19%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and WDI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WDI has higher volatility (3.39%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs WDI's -32.45%.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и WDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор