Сравнение AGGH с TUA
AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Intermediate Core Bond funds from Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, AGGH returned 4.99%/yr vs -0.12%/yr for TUA. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности AGGH и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.24%.
AGGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 8.76%
- 3 года*
- 4.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -4.70%
- 1 год
- -1.82%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGGH и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.70% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.71% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.24% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between AGGH and TUA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between AGGH and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGGH vs. TUA — Ранг доходности на риск
AGGH
TUA
Сравнение AGGH c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGGH | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.95 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.32 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | -0.81 | +8.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGGH и TUA
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGGH | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -15.85% | +2.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -7.05% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.67% | -9.14% | +0.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -9.92% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.43% | -8.37% | +3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 2.74% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и TUA
Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.67%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGGH | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 2.35% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.40% | 5.00% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 6.84% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 10.75% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.44% | 10.75% | -2.31% |
Сравнение комиссий AGGH и TUA
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и TUA
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности TUA в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.55% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
AGGH and TUA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.35%) compared to AGGH (1.67%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.99% vs -0.12% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.99% return vs -0.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 3.55% for TUA.
Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.16% for TUA.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AGGH и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор