PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с SPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с SPD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).

AGGH и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AGGH и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и SPD

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-6.56%18.86%17.49%20.94%-20.87%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPD

1 день
0.59%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.40%
1 год
19.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Сравнение комиссий AGGH и SPD

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

AGGH vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

0.81

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.68

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.64

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

5.36

-3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа SPD равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между AGGH и SPD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и SPD

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности SPD в 1.09%

TTM202520242023202220212020
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.09%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и SPD

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и SPD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGHSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-27.38%

+14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-11.90%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-9.94%

+7.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.87%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

3.65%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и SPD

Текущая волатильность для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) составляет 1.87%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что AGGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGHSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.33%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

9.46%

-5.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

23.76%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

16.09%

-7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

16.08%

-7.51%