Сравнение AGGH с IBTO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO).
AGGH и IBTO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. IBTO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2033 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и IBTO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 3.96% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | -0.19% | 8.23% | -0.87% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью -0.19%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и IBTO
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Доходность на риск
AGGH vs. IBTO — Ранг доходности на риск
AGGH
IBTO
Сравнение AGGH c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.06 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.12 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.28 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 3.32 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.47 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и IBTO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и IBTO
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности IBTO в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.12% | 4.05% | 4.23% | 1.66% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и IBTO
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -8.36% | -4.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -3.08% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -2.25% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -2.37% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 1.19% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и IBTO
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.76% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 3.02% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 5.18% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.74% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.74% | +1.83% |