Сравнение AGGH с HYBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI).
AGGH и HYBI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и HYBI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и HYBI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.33% | 8.23% | -3.31% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.97% | -0.48% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.39%.
AGGH
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и HYBI
AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.
Доходность на риск
AGGH vs. HYBI — Ранг доходности на риск
AGGH
HYBI
Сравнение AGGH c HYBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | HYBI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.31 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 1.97 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.36 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 2.43 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.63 | 11.72 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.31 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.89 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и HYBI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и HYBI
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности HYBI в 8.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.55% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и HYBI
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HYBI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -4.68% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -2.35% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.88% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -0.66% | -3.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.64% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и HYBI
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | HYBI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 1.12% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 2.43% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.57% | 5.55% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 5.10% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 5.10% | +3.47% |