PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGGH с HYBI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) and HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) are both exchange-traded funds - AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify, while HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, AGGH returned 7.50% vs 6.84% for HYBI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AGGH charges 0.33%/yr vs 0.68%/yr for HYBI.

Доходность

Сравнение доходности AGGH и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.08%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 1.10%.

AGGH

1 день
-0.64%
1 месяц
-0.88%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.50%
3 года*
4.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYBI

1 день
-0.59%
1 месяц
-0.59%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGGH и HYBI

2026 (YTD)20252024
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.08%8.23%-3.31%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		1.10%6.97%-0.48%

Correlation

The correlation between AGGH and HYBI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов AGGH и HYBI

Секторы
AGGH
HYBI

Финансовые услуги

79.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Финансовые услуги

AGGH
79.5%
HYBI
11.8%

Сырьевые материалы

AGGH

-

HYBI
1.8%

Коммуникационные услуги

AGGH

-

HYBI
11.2%

Потребительский циклический сектор

AGGH

-

HYBI
10.1%

Потребительский защитный сектор

AGGH

-

HYBI
4.9%

Энергетика

AGGH

-

HYBI
3.6%

Здравоохранение

AGGH

-

HYBI
8.5%

Промышленность

AGGH

-

HYBI
8.3%

Недвижимость

AGGH

-

HYBI
1.9%

Технологии

AGGH

-

HYBI
35.6%

Коммунальные услуги

AGGH

-

HYBI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW
Часто сравнивают с HYBI:
HYBI с BNDIHYBI с HIGHHYBI с HYGHHYBI с HNDLHYBI с SCYBHYBI с FSCOHYBI с CSHI

Доходность на риск

AGGH vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHHYBIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.10

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
3.16

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.81

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

15.67

-8.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.10

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.91

-0.65

Просадки

Сравнение просадок AGGH и HYBI

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HYBI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGHHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-4.68%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-1.43%

-1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.70%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-0.62%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.44%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и HYBI

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGHHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.11%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.39%

2.21%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.04%

3.27%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.45%

4.95%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.45%

4.95%

+3.50%

Сравнение комиссий AGGH и HYBI

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и HYBI

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности HYBI в 8.41%

ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.56%7.54%8.97%9.51%2.11%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF		8.41%8.48%2.21%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGGH and HYBI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.56%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, AGGH dropped -13.26% vs HYBI's -4.68%.

On 1-year performance, AGGH leads with 7.50% vs 6.84% for HYBI. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGGH has performed better with a 7.50% return vs 6.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.68% for HYBI.

HYBI has the higher dividend yield at 8.41%, compared with 7.56% for AGGH.

AGGH is categorized as Intermediate Core Bond, while HYBI is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.33% for AGGH and 0.68% for HYBI.

HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGGH и HYBI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор