PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AGGH с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AGGH и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и HYBI


2026 (YTD)20252024
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
0.33%8.23%-3.31%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.39%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.39%.


AGGH

1 день
0.29%
1 месяц
-1.08%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.39%
1 год
3.86%
3 года*
5.12%
5 лет*
10 лет*

HYBI

1 день
0.08%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Aggregate Bond ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Сравнение комиссий AGGH и HYBI

AGGH берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.


Доходность на риск

AGGH vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2121
Ранг коэф-та Мартина

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AGGHHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.31

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.97

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.43

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.63

11.72

-10.09

AGGH vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AGGHHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.31

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.89

-0.62

Корреляция

Корреляция между AGGH и HYBI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и HYBI

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что меньше доходности HYBI в 8.36%


TTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.55%7.54%8.97%9.51%2.11%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.36%8.48%2.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и HYBI

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и HYBI.


Загрузка...

Показатели просадок


AGGHHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-4.68%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-2.35%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.72%

-0.88%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-0.66%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.64%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и HYBI

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AGGHHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.12%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

2.43%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.57%

5.55%

+3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

5.10%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

5.10%

+3.47%