Сравнение AGGH с DFCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF).
AGGH и DFCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. DFCF - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AGGH и DFCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGGH и DFCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | -0.06% | 7.89% | 1.86% | 6.94% | -10.10% |
Доходность по периодам
С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у DFCF с доходностью -0.06%.
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFCF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGGH и DFCF
AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DFCF в 0.17%.
Доходность на риск
AGGH vs. DFCF — Ранг доходности на риск
AGGH
DFCF
Сравнение AGGH c DFCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGGH | DFCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.02 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.74 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.52 | 5.40 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGGH | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.02 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.02 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между AGGH и DFCF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGGH и DFCF
Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности DFCF в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 4.50% | 4.48% | 4.61% | 4.51% | 3.27% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок AGGH и DFCF
Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки DFCF в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и DFCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGGH | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -19.56% | +6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.50% | -2.90% | -3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -1.88% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -8.30% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.93% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGGH и DFCF
Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Dimensional Core Fixed Income ETF (DFCF) имеют волатильность 1.87% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGGH | DFCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.86% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.49% | 2.72% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 4.68% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.54% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.57% | 6.54% | +2.03% |