PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGGH с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGGH с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

AGGH и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AGGH и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGGH и BIV

2026 (YTD)2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.04%8.23%1.97%8.47%-8.47%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, AGGH показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%.

AGGH

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.44%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.61%
3 года*
5.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Aggregate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с IEFAGGH с BUCKAGGH с MTBAAGGH с LQDWAGGH с VAGE.DEAGGH с GAGG.L
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий AGGH и BIV

AGGH берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

AGGH vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGGH c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGHBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.04

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

1.50

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

1.74

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.52

5.57

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGGH vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGGH на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа BIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGGH и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGHBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.04

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.65

-0.39

Корреляция

Корреляция между AGGH и BIV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGGH и BIV

Дивидендная доходность AGGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.57%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок AGGH и BIV

Максимальная просадка AGGH за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGGH и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGHBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.26%

-18.95%

+5.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-2.87%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.03%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.40%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.90%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности AGGH и BIV

Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что AGGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGHBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.77%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.49%

2.74%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.56%

4.55%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.57%

6.39%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.57%

5.50%

+3.07%