PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AGG с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

AGG и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AGG и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AGG и PYLD

2026 (YTD)202520242023
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%3.30%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с FTBDPYLD с FLXRPYLD с VCSH

Сравнение комиссий AGG и PYLD

AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

AGG vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.77

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.47

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.91

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.76

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.77

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.01

-1.42

Корреляция

Корреляция между AGG и PYLD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и PYLD

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности PYLD в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AGG и PYLD

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

AGGPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-4.52%

-13.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-3.25%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.98%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-0.64%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

0.80%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и PYLD

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.67% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AGGPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.13%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.44%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.07%

4.00%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%

4.00%

+1.39%