Сравнение PYLD с VCSH
PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. PYLD is actively managed, while VCSH is passively managed. Over the past year, PYLD returned 7.40% vs 4.59% for VCSH. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PYLD charges 0.55%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности PYLD и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYLD показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 0.64%.
PYLD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCSH
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам PYLD и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.95% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.64% | 6.77% | 4.91% | 4.37% |
Correlation
The correlation between PYLD and VCSH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between PYLD and VCSH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYLD vs. VCSH — Ранг доходности на риск
PYLD
VCSH
Сравнение PYLD c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYLD | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 3.29 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.44 | 13.55 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYLD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42 | 2.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.04 | 1.02 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок PYLD и VCSH
Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYLD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -12.86% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.25% | -1.40% | -1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -12.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -0.32% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.97% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.34% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYLD и VCSH
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.24% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYLD | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 0.57% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.38% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08% | 1.88% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 2.88% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 3.35% | +0.64% |
Сравнение комиссий PYLD и VCSH
PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYLD и VCSH
Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.30% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
PYLD and VCSH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYLD has higher volatility (1.24%) compared to VCSH (0.57%). In terms of maximum drawdown, PYLD dropped -4.52% vs VCSH's -12.86%.
On 1-year performance, PYLD leads with 7.40% vs 4.59% for VCSH. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PYLD has performed better with a 7.40% return vs 4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.30%, compared with 4.45% for VCSH.
PYLD is categorized as Multisector Bonds, while VCSH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Vanguard. Their fees differ too: 0.55% for PYLD and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYLD и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор