PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYLDVCSH
Дох-ть с нач. г.6.53%4.34%
Дох-ть за 1 год12.96%7.92%
Коэф-т Шарпа3.323.13
Коэф-т Сортино5.165.08
Коэф-т Омега1.711.65
Коэф-т Кальмара6.371.93
Коэф-т Мартина19.4318.93
Индекс Язвы0.68%0.42%
Дневная вол-ть3.98%2.55%
Макс. просадка-4.52%-12.86%
Текущая просадка-1.35%-1.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и VCSH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYLD и VCSH

С начала года, PYLD показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 4.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.57%
3.34%
PYLD
VCSH

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и VCSH

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.43
VCSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCSH, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCSH, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCSH, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCSH, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCSH, с текущим значением в 18.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.93

Сравнение коэффициента Шарпа PYLD и VCSH

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
3.32
3.13
PYLD
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и VCSH

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VCSH в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.74%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.82%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и VCSH

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.35%
-1.10%
PYLD
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и VCSH

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
0.67%
PYLD
VCSH