PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYLD с VCSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYLD и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.67%
8.96%
PYLD
VCSH

Доходность по периодам

С начала года, PYLD показывает доходность 6.69%, что значительно выше, чем у VCSH с доходностью 4.39%.


PYLD

С начала года

6.69%

1 месяц

0.21%

6 месяцев

5.16%

1 год

11.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VCSH

С начала года

4.39%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.62%

1 год

6.92%

5 лет (среднегодовая)

1.90%

10 лет (среднегодовая)

2.28%

Основные характеристики


PYLDVCSH
Коэф-т Шарпа2.952.80
Коэф-т Сортино4.474.45
Коэф-т Омега1.611.57
Коэф-т Кальмара5.472.10
Коэф-т Мартина15.7515.04
Индекс Язвы0.72%0.46%
Дневная вол-ть3.84%2.47%
Макс. просадка-4.52%-12.86%
Текущая просадка-1.20%-1.05%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYLD и VCSH

PYLD берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии VCSH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PYLD и VCSH составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYLD c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.952.80
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.474.45
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.611.57
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.475.74
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 15.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.7515.04
PYLD
VCSH

Показатель коэффициента Шарпа PYLD на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYLD и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95
2.80
PYLD
VCSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYLD и VCSH

Дивидендная доходность PYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VCSH в 3.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.73%2.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
3.82%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.25%2.10%2.08%2.01%2.05%

Просадки

Сравнение просадок PYLD и VCSH

Максимальная просадка PYLD за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYLD и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.20%
-1.05%
PYLD
VCSH

Волатильность

Сравнение волатильности PYLD и VCSH

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18%
0.61%
PYLD
VCSH