PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGG с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с ORCL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while ORCL (Oracle Corporation) is a stock. Over the past 10 years, AGG returned 1.42%/yr vs 13.12%/yr for ORCL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AGG и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у ORCL с доходностью -37.12%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям ORCL по среднегодовой доходности: 1.42% против 13.12% соответственно.

AGG

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-0.14%
С начала года
0.03%
1 год
3.86%
3 года*
3.82%
5 лет*
-0.20%
10 лет*
1.42%
Всё время*
3.06%

ORCL

1 день
-3.98%
1 месяц
-33.91%
6 месяцев
-36.04%
С начала года
-37.12%
1 год
-49.98%
3 года*
2.24%
5 лет*
7.68%
10 лет*
13.12%
Всё время*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.03%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
ORCL
Oracle Corporation		-37.12%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%

Correlation

The correlation between AGG and ORCL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г.

-0.08

The correlation between AGG and ORCL shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Oracle Corporation

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE

Доходность на риск

AGG vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGGORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.77

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.23

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.87

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

-0.80

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.83

-1.28

+5.10

AGG vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа ORCL равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGG и ORCL

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-84.19%

+65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-62.61%

+59.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.71%

-62.61%

+56.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-62.61%

+44.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-62.61%

+44.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-62.61%

+60.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-29.16%

+26.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

39.16%

-38.15%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и ORCL

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.12%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.67%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

13.67%

-12.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.95%

42.95%

-40.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

65.37%

-61.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.10%

42.65%

-36.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

35.47%

-30.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и ORCL

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности ORCL в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.02%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
ORCL
Oracle Corporation		1.65%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы

AGG and ORCL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (13.67%) compared to AGG (1.12%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs ORCL's -84.19%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор