Сравнение AGG с JAGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG).
AGG и JAGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. JAGG - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AGG и JAGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и JAGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 1.08% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.27% | 1.26% | 5.41% | -13.26% | -1.79% | 7.31% | 8.31% | 1.00% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с AGG на уровне 0.32% и JAGG на уровне 0.32%.
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
JAGG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и JAGG
И AGG, и JAGG имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AGG vs. JAGG — Ранг доходности на риск
AGG
JAGG
Сравнение AGG c JAGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | JAGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.39 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.70 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.55 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.99 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между AGG и JAGG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и JAGG
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности JAGG в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
JAGG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 4.27% | 4.29% | 4.25% | 3.60% | 2.23% | 1.44% | 2.26% | 2.92% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и JAGG
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, примерно равная максимальной просадке JAGG в -18.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и JAGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -18.73% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.61% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -18.06% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.70% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -6.30% | +3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.97% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и JAGG
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.69%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF (JAGG) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | JAGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.85% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.71% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.47% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 5.90% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.84% | -0.45% |