Сравнение AGG с FIXD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD).
AGG и FIXD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. FIXD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AGG и FIXD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGG и FIXD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.32% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.51% |
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | -0.20% | 7.95% | 0.75% | 5.72% | -15.00% | -1.07% | 8.99% | 10.56% | -0.00% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, AGG показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у FIXD с доходностью -0.20%.
AGG
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 1.68%
FIXD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AGG и FIXD
AGG берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FIXD в 0.65%.
Доходность на риск
AGG vs. FIXD — Ранг доходности на риск
AGG
FIXD
Сравнение AGG c FIXD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGG | FIXD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.28 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.33 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 3.83 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGG | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.92 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.03 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между AGG и FIXD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGG и FIXD
Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FIXD в 4.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.94% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 4.63% | 4.50% | 4.56% | 3.93% | 3.07% | 1.74% | 3.14% | 5.10% | 2.81% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGG и FIXD
Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки FIXD в -20.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и FIXD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGG | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.43% | -20.44% | +2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -3.14% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.82% | -20.44% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -3.90% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.71% | -5.53% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 1.09% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGG и FIXD
Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.69%, в то время как у First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF (FIXD) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIXD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGG | FIXD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 1.88% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.80% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.72% | -0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.07% | 6.54% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.39% | 5.85% | -0.46% |