PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGG с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, AGG returned 1.52%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности AGG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGG показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции AGG уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 1.52% против 13.14% соответственно.

AGG

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.26%
1 год
4.97%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.03%
10 лет*
1.52%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		-0.08%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%3.55%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AGG and BRK-B is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2003 г.

-0.11

The correlation between AGG and BRK-B shifts across timeframes, from -0.11 (all time) to 0.10 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGH
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

AGG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AGGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
-0.09

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
-0.03

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

-0.14

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-0.30

+5.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AGG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AGG на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AGG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.09

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.65

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.68

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AGG и BRK-B

Максимальная просадка AGG за все время составила -18.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGG и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.43%

-53.86%

+35.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-9.42%

+6.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.11%

-14.95%

+8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.82%

-26.58%

+8.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.43%

-29.57%

+11.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-9.78%

+7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-11.07%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.49%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AGG и BRK-B

Текущая волатильность для iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) составляет 1.29%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что AGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

3.98%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

10.87%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

14.38%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

17.13%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.41%

19.44%

-14.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGG и BRK-B

Дивидендная доходность AGG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		4.00%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AGG and BRK-B have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.98%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, AGG dropped -18.43% vs BRK-B's -53.86%.

AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор